Сравнение HDPBX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности HDPBX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPBX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | -8.39% | 23.40% | 52.30% | 21.54% | -11.52% | 23.61% | 15.88% | 30.72% | -9.38% | 24.73% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPBX показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции HDPBX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 15.35% против 13.23% соответственно.
HDPBX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- -8.39%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 15.35%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPBX и FSKAX
HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
HDPBX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
HDPBX
FSKAX
Сравнение HDPBX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPBX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 5.05 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPBX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.59 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HDPBX и FSKAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPBX и FSKAX
Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | 5.39% | 4.97% | 27.38% | 0.90% | 8.75% | 10.88% | 5.26% | 7.59% | 5.83% | 9.44% | 5.04% | 7.86% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок HDPBX и FSKAX
Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPBX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -35.01% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -12.42% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -25.39% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -35.01% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -8.92% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -4.05% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.57% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPBX и FSKAX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.57% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPBX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.42% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 9.40% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 18.50% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 17.38% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 18.42% | +0.79% |