Сравнение HDPBX с HDPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX).
HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPBX и HDPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPBX и HDPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | -5.30% | 23.40% | 52.30% | 21.54% | -11.52% | 23.61% | 15.88% | 30.72% | -9.38% | 24.73% |
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 5.41% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 35.60% | 16.98% | 16.85% | -16.35% | 9.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPBX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у HDPSX с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции HDPBX превзошли акции HDPSX по среднегодовой доходности: 15.74% против 13.66% соответственно.
HDPBX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 15.74%
HDPSX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPBX и HDPSX
HDPBX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии HDPSX в 1.36%.
Доходность на риск
HDPBX vs. HDPSX — Ранг доходности на риск
HDPBX
HDPSX
Сравнение HDPBX c HDPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPBX | HDPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.36 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.42 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 5.29 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPBX | HDPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.48 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.50 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.40 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между HDPBX и HDPSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPBX и HDPSX
Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности HDPSX в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | 5.21% | 4.97% | 27.38% | 0.90% | 8.75% | 10.88% | 5.26% | 7.59% | 5.83% | 9.44% | 5.04% | 7.86% |
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 7.25% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок HDPBX и HDPSX
Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки HDPSX в -65.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и HDPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPBX | HDPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -65.86% | +30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -16.58% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -28.83% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -58.96% | +23.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -7.41% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -10.94% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.47% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPBX и HDPSX
Текущая волатильность для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) составляет 5.90%, в то время как у Hodges Small Cap Fund (HDPSX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPBX | HDPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.95% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 15.96% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 27.26% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 27.00% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 27.44% | -8.20% |