Сравнение HDPBX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPBX и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPBX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | -5.30% | 23.40% | 52.30% | 21.54% | -11.52% | 23.61% | 15.88% | 30.72% | -9.38% | 24.73% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPBX показывает доходность -5.30%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDPBX имеют среднегодовую доходность 15.74%, а акции SPYG немного впереди с 15.90%.
HDPBX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 15.74%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPBX и SPYG
HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
HDPBX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
HDPBX
SPYG
Сравнение HDPBX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPBX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.04 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.62 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.75 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 6.81 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPBX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.60 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.32 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между HDPBX и SPYG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPBX и SPYG
Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | 5.21% | 4.97% | 27.38% | 0.90% | 8.75% | 10.88% | 5.26% | 7.59% | 5.83% | 9.44% | 5.04% | 7.86% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок HDPBX и SPYG
Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPBX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -67.63% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -13.76% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -32.67% | +10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -32.67% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -9.06% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -24.48% | +20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.55% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPBX и SPYG
Текущая волатильность для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) составляет 5.90%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPBX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.32% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 12.90% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 22.42% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 21.13% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 20.57% | -1.33% |