PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPBX с HDSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPBX с HDSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX).

HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. HDSVX управляется Hodges. Фонд был запущен 26 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPBX и HDSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPBX и HDSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		-5.30%23.40%52.30%21.54%-11.52%23.61%15.88%30.72%-9.38%24.73%
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund		2.44%-0.73%7.82%18.32%-9.87%43.97%6.60%29.42%-22.85%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, HDPBX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у HDSVX с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции HDPBX превзошли акции HDSVX по среднегодовой доходности: 15.74% против 8.87% соответственно.

HDPBX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-2.12%
1 год
20.87%
3 года*
26.55%
5 лет*
17.52%
10 лет*
15.74%

HDSVX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
0.84%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.40%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Blue Chip Equity Income Fund

Hodges Small Intrinsic Value Fund

Часто сравнивают с HDPBX:
HDPBX с HDPMXHDPBX с XMMOHDPBX с SPYGHDPBX с SPYHDPBX с HDPSXHDPBX с YFSIXHDPBX с FSKAX
Часто сравнивают с HDSVX:
HDSVX с HDPMXHDSVX с HDPSXHDSVX с PVCMXHDSVX с ARSMXHDSVX с HWSIXHDSVX с JMCRXHDSVX с NSDVX

Сравнение комиссий HDPBX и HDSVX

HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HDSVX в 1.29%.

HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund

Доходность на риск

HDPBX vs. HDSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPBX
Ранг доходности на риск HDPBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPBX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPBX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPBX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HDSVX
Ранг доходности на риск HDSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDSVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDSVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDSVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDSVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDSVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPBX c HDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPBXHDSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.62

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.03

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.06

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

3.03

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPBX vs. HDSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPBX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа HDSVX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPBX и HDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPBXHDSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.62

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.25

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.35

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.34

+0.43

Корреляция

Корреляция между HDPBX и HDSVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPBX и HDSVX

Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности HDSVX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		5.21%4.97%27.38%0.90%8.75%10.88%5.26%7.59%5.83%9.44%5.04%7.86%
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund		1.07%1.09%9.55%0.06%2.93%6.17%0.00%0.02%9.82%2.93%0.00%0.81%

Просадки

Сравнение просадок HDPBX и HDSVX

Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки HDSVX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и HDSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPBXHDSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-58.65%

+23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-14.73%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-28.24%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-58.65%

+23.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-8.56%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-8.88%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

5.13%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPBX и HDSVX

Текущая волатильность для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) составляет 5.90%, в то время как у Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPBXHDSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.53%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

14.55%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

25.02%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

22.14%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

25.34%

-6.10%