Сравнение HDMV с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
HDMV и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HDMV и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDMV и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDMV и IPOS
И HDMV, и IPOS имеют комиссию равную 0.80%.
Доходность на риск
HDMV vs. IPOS — Ранг доходности на риск
HDMV
IPOS
Сравнение HDMV c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDMV | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.68 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.11 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.84 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 8.62 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDMV | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.43 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.01 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между HDMV и IPOS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDMV и IPOS
Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок HDMV и IPOS
Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDMV | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -73.09% | +41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -17.17% | +8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -70.33% | +46.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -52.62% | +47.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -31.78% | +24.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 5.66% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDMV и IPOS
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 5.40%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDMV | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 15.75% | -10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 24.15% | -15.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 29.25% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 26.52% | -14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 23.70% | -10.47% |