PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDMV с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с IEFA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. HDMV is actively managed, while IEFA is passively managed. Over the past 5 years, HDMV returned 7.61%/yr vs 8.81%/yr for IEFA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 9.35%.

HDMV

1 день
0.84%
1 месяц
4.57%
6 месяцев
8.95%
С начала года
10.26%
1 год
15.22%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

IEFA

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
5.47%
С начала года
9.35%
1 год
20.51%
3 года*
15.32%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		10.26%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		9.35%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between HDMV and IEFA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2016 г.

0.88

The correlation between HDMV and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDMV и IEFA

Секторы
HDMV
IEFA

Финансовые услуги

24.5%
25.1%

Промышленность

15.4%
18.9%

Коммунальные услуги

14.4%
3.5%

Недвижимость

13.7%
1.5%

Потребительский защитный сектор

13.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

9.5%
3.5%

Здравоохранение

3.2%
10.4%

Потребительский циклический сектор

2.7%
7.1%

Энергетика

1.7%
3.3%

Сырьевые материалы

1.0%
5.9%

Технологии

0.9%
13.7%

Финансовые услуги

HDMV
24.5%
IEFA
25.1%

Промышленность

HDMV
15.4%
IEFA
18.9%

Коммунальные услуги

HDMV
14.4%
IEFA
3.5%

Недвижимость

HDMV
13.7%
IEFA
1.5%

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.1%
IEFA
6.5%

Коммуникационные услуги

HDMV
9.5%
IEFA
3.5%

Здравоохранение

HDMV
3.2%
IEFA
10.4%

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.7%
IEFA
7.1%

Энергетика

HDMV
1.7%
IEFA
3.3%

Сырьевые материалы

HDMV
1.0%
IEFA
5.9%

Технологии

HDMV
0.9%
IEFA
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

HDMV vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDMVIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.32

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.92

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.79

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

6.78

-1.90

HDMV vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDMV и IEFA

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-34.78%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-11.50%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-13.76%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-30.41%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-2.10%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-6.64%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.03%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и IEFA

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 2.87%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.96%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

13.43%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

15.60%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

16.60%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

17.01%

-3.80%

Сравнение комиссий HDMV и IEFA

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и IEFA

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности IEFA в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.05%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.42%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and IEFA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (3.96%) compared to HDMV (2.87%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs IEFA's -34.78%.

On 5-year performance, IEFA leads with 8.81% vs 7.61% for HDMV. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEFA has performed better with a 8.81% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.42% for IEFA.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.07% for IEFA.

HDMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор