PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - HDMV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. HDMV is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, HDMV returned 6.31%/yr vs 12.51%/yr for FDL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

HDMV

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.37%
С начала года
4.23%
6 месяцев
5.97%
1 год
9.53%
3 года*
12.63%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.23%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between HDMV and FDL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2016 г.

0.56

The correlation between HDMV and FDL shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDMV и FDL

Секторы
HDMV
FDL

Финансовые услуги

24.4%
15.1%

Промышленность

15.2%
3.8%

Коммунальные услуги

14.6%
6.5%

Недвижимость

13.8%

-

Потребительский защитный сектор

13.0%
14.7%

Коммуникационные услуги

9.4%
10.6%

Здравоохранение

3.1%
16.8%

Потребительский циклический сектор

2.7%
3.8%

Энергетика

1.8%
27.3%

Сырьевые материалы

1.0%
0.3%

Технологии

0.9%
1.1%

Финансовые услуги

HDMV
24.4%
FDL
15.1%

Промышленность

HDMV
15.2%
FDL
3.8%

Коммунальные услуги

HDMV
14.6%
FDL
6.5%

Недвижимость

HDMV
13.8%
FDL

-

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.0%
FDL
14.7%

Коммуникационные услуги

HDMV
9.4%
FDL
10.6%

Здравоохранение

HDMV
3.1%
FDL
16.8%

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.7%
FDL
3.8%

Энергетика

HDMV
1.8%
FDL
27.3%

Сырьевые материалы

HDMV
1.0%
FDL
0.3%

Технологии

HDMV
0.9%
FDL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

HDMV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDMVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.11

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.25

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

5.56

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

13.56

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDMV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDMVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.11

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HDMV и FDL

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-65.93%

+33.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-4.27%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-12.24%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-16.46%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-2.18%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-9.66%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.75%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и FDL

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что HDMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.85%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

7.87%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

11.28%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.05%

14.31%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

17.11%

-3.87%

Сравнение комиссий HDMV и FDL

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и FDL

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.70%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and FDL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDMV has higher volatility (3.83%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.51% vs 6.31% for HDMV. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.51% return vs 6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.68% for FDL.

HDMV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор