PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGYX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDGYX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

HDGYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDGYX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		-2.90%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%0.10%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

HDGYX

1 день
2.08%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
1.74%
1 год
12.40%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.46%
10 лет*
12.16%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Dividend and Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с BEGIXHDGYX с JVALHDGYX с SCHDHDGYX с PEYAXHDGYX с SPYIHDGYX с INDEXHDGYX с LBSAX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий HDGYX и SWLVX

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

HDGYX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGYX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGYXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.01

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.44

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

6.76

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGYX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGYXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Корреляция

Корреляция между HDGYX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и SWLVX

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		12.66%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и SWLVX

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDGYXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-38.34%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.82%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

-19.05%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-4.82%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-4.93%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.51%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и SWLVX

The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.42% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDGYXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.47%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

8.30%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

15.74%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

14.85%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

18.67%

-2.06%