PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDGYX с INDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDGYX и INDEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение HDGYX с INDEX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).

HDGYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGYX или INDEX.

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGYX:

0.47

INDEX:

0.69

Коэф-т Сортино

HDGYX:

0.66

INDEX:

0.99

Коэф-т Омега

HDGYX:

1.10

INDEX:

1.14

Коэф-т Кальмара

HDGYX:

0.43

INDEX:

0.64

Коэф-т Мартина

HDGYX:

1.69

INDEX:

2.42

Индекс Язвы

HDGYX:

3.47%

INDEX:

4.96%

Дневная вол-ть

HDGYX:

14.95%

INDEX:

19.76%

Макс. просадка

HDGYX:

-50.77%

INDEX:

-38.82%

Текущая просадка

HDGYX:

-2.71%

INDEX:

-3.48%

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у INDEX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции HDGYX превзошли акции INDEX по среднегодовой доходности: 10.43% против 9.71% соответственно.

HDGYX

С начала года

2.26%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-2.71%

1 год

6.95%

3 года

7.99%

5 лет

13.79%

10 лет

10.43%

INDEX

С начала года

0.94%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-2.03%

1 год

13.49%

3 года

9.23%

5 лет

14.46%

10 лет

9.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Dividend and Growth Fund

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Сравнение комиссий HDGYX и INDEX

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.

HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDGYX и INDEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGYX
Ранг риск-скорректированной доходности HDGYX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDGYX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и INDEX

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности INDEX в 1.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		10.38%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%4.41%12.64%11.68%4.92%10.84%10.73%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.95%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.22%3.22%3.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и INDEX

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.77%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и INDEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и INDEX

Текущая волатильность для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) составляет 4.06%, в то время как у Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...