PortfoliosLab logo
Сравнение HDGYX с INDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDGYX и INDEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.59%
138.26%
HDGYX
INDEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGYX:

0.31

INDEX:

0.49

Коэф-т Сортино

HDGYX:

0.53

INDEX:

0.82

Коэф-т Омега

HDGYX:

1.08

INDEX:

1.12

Коэф-т Кальмара

HDGYX:

0.33

INDEX:

0.51

Коэф-т Мартина

HDGYX:

1.40

INDEX:

2.07

Индекс Язвы

HDGYX:

3.26%

INDEX:

4.62%

Дневная вол-ть

HDGYX:

14.73%

INDEX:

19.43%

Макс. просадка

HDGYX:

-50.78%

INDEX:

-38.82%

Текущая просадка

HDGYX:

-6.67%

INDEX:

-9.84%

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у INDEX с доходностью -5.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDGYX имеют среднегодовую доходность 9.07%, а акции INDEX немного отстают с 8.97%.


HDGYX

С начала года

-1.90%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-4.40%

1 год

4.50%

5 лет

13.36%

10 лет

9.07%

INDEX

С начала года

-5.70%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-5.12%

1 год

8.95%

5 лет

13.42%

10 лет

8.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDGYX и INDEX

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.


График комиссии HDGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDGYX: 0.69%
График комиссии INDEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDEX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDGYX и INDEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDGYX
Ранг риск-скорректированной доходности HDGYX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDGYX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDGYX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HDGYX: 0.31
INDEX: 0.49
Коэффициент Сортино HDGYX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDGYX: 0.53
INDEX: 0.82
Коэффициент Омега HDGYX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HDGYX: 1.08
INDEX: 1.12
Коэффициент Кальмара HDGYX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HDGYX: 0.33
INDEX: 0.51
Коэффициент Мартина HDGYX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
HDGYX: 1.40
INDEX: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.49
HDGYX
INDEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и INDEX

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности INDEX в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
10.82%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%4.41%12.64%11.68%4.92%1.97%10.73%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
1.42%1.34%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и INDEX

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.67%
-9.84%
HDGYX
INDEX

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и INDEX

Текущая волатильность для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) составляет 11.12%, в то время как у Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.12%
14.21%
HDGYX
INDEX