Сравнение HDGYX с SPYI
HDGYX (The Hartford Dividend and Growth Fund) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both funds - HDGYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hartford, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, HDGYX returned 15.97%/yr vs 15.13%/yr for SPYI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HDGYX charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности HDGYX и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGYX показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 5.49%.
HDGYX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 13.47%
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDGYX и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDGYX The Hartford Dividend and Growth Fund | 8.05% | 17.15% | 12.41% | 14.11% | 0.20% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.49% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between HDGYX and SPYI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between HDGYX and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGYX vs. SPYI — Ранг доходности на риск
HDGYX
SPYI
Сравнение HDGYX c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGYX | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.36 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 11.69 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGYX и SPYI
Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGYX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.78% | -16.47% | -34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -7.72% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | -16.47% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.55% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -1.81% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.55% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGYX и SPYI
Текущая волатильность для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) составляет 3.56%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGYX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.26% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 8.28% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 10.32% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 13.01% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 13.01% | +3.57% |
Сравнение комиссий HDGYX и SPYI
HDGYX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGYX и SPYI
Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что меньше доходности SPYI в 13.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGYX The Hartford Dividend and Growth Fund | 11.38% | 12.31% | 10.61% | 1.82% | 6.08% | 5.80% | 3.61% | 7.15% | 12.64% | 11.68% | 4.92% | 10.83% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.02% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDGYX and SPYI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYI has higher volatility (4.26%) compared to HDGYX (3.56%). In terms of maximum drawdown, HDGYX dropped -50.78% vs SPYI's -16.47%.
HDGYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGYX и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор