PortfoliosLab logo
Сравнение HDGYX с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDGYX и SPYI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.33%
31.99%
HDGYX
SPYI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGYX:

0.31

SPYI:

0.55

Коэф-т Сортино

HDGYX:

0.53

SPYI:

0.87

Коэф-т Омега

HDGYX:

1.08

SPYI:

1.14

Коэф-т Кальмара

HDGYX:

0.33

SPYI:

0.56

Коэф-т Мартина

HDGYX:

1.40

SPYI:

2.50

Индекс Язвы

HDGYX:

3.26%

SPYI:

3.71%

Дневная вол-ть

HDGYX:

14.73%

SPYI:

17.05%

Макс. просадка

HDGYX:

-50.78%

SPYI:

-16.47%

Текущая просадка

HDGYX:

-6.67%

SPYI:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -3.75%.


HDGYX

С начала года

-1.90%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-4.40%

1 год

4.50%

5 лет

13.36%

10 лет

9.07%

SPYI

С начала года

-3.75%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

-2.79%

1 год

8.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDGYX и SPYI

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.


График комиссии HDGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDGYX: 0.69%
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYI: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDGYX и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDGYX
Ранг риск-скорректированной доходности HDGYX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDGYX c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDGYX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HDGYX: 0.31
SPYI: 0.55
Коэффициент Сортино HDGYX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDGYX: 0.53
SPYI: 0.87
Коэффициент Омега HDGYX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HDGYX: 1.08
SPYI: 1.14
Коэффициент Кальмара HDGYX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HDGYX: 0.33
SPYI: 0.56
Коэффициент Мартина HDGYX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HDGYX: 1.40
SPYI: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.55
HDGYX
SPYI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и SPYI

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что меньше доходности SPYI в 13.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
10.82%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%4.41%12.64%11.68%4.92%1.97%10.73%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
13.07%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и SPYI

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.67%
-7.65%
HDGYX
SPYI

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и SPYI

Текущая волатильность для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) составляет 11.12%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.12%
13.32%
HDGYX
SPYI