PortfoliosLab logo
Сравнение HDGYX с BEGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDGYX и BEGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и BEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
521.03%
246.71%
HDGYX
BEGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGYX:

0.31

BEGIX:

-0.85

Коэф-т Сортино

HDGYX:

0.53

BEGIX:

-0.90

Коэф-т Омега

HDGYX:

1.08

BEGIX:

0.80

Коэф-т Кальмара

HDGYX:

0.33

BEGIX:

-0.66

Коэф-т Мартина

HDGYX:

1.40

BEGIX:

-1.36

Индекс Язвы

HDGYX:

3.26%

BEGIX:

15.50%

Дневная вол-ть

HDGYX:

14.73%

BEGIX:

24.96%

Макс. просадка

HDGYX:

-50.78%

BEGIX:

-43.85%

Текущая просадка

HDGYX:

-6.67%

BEGIX:

-28.35%

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у BEGIX с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции HDGYX превзошли акции BEGIX по среднегодовой доходности: 9.07% против 2.64% соответственно.


HDGYX

С начала года

-1.90%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-4.40%

1 год

4.50%

5 лет

13.36%

10 лет

9.07%

BEGIX

С начала года

-3.46%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-25.94%

1 год

-20.89%

5 лет

4.40%

10 лет

2.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDGYX и BEGIX

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BEGIX в 0.79%.


График комиссии BEGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BEGIX: 0.79%
График комиссии HDGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDGYX: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDGYX и BEGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDGYX
Ранг риск-скорректированной доходности HDGYX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

BEGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDGYX c BEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDGYX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HDGYX: 0.31
BEGIX: -0.85
Коэффициент Сортино HDGYX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDGYX: 0.53
BEGIX: -0.90
Коэффициент Омега HDGYX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HDGYX: 1.08
BEGIX: 0.80
Коэффициент Кальмара HDGYX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HDGYX: 0.33
BEGIX: -0.66
Коэффициент Мартина HDGYX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
HDGYX: 1.40
BEGIX: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа BEGIX равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и BEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
-0.85
HDGYX
BEGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и BEGIX

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности BEGIX в 1.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
10.82%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%4.41%12.64%11.68%4.92%1.97%10.73%
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
1.98%1.83%1.64%1.64%1.33%1.73%2.07%1.92%2.01%1.95%2.24%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и BEGIX

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки BEGIX в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и BEGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.67%
-28.35%
HDGYX
BEGIX

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и BEGIX

The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.12%
10.39%
HDGYX
BEGIX