PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGYX с JVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGYX с JVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDGYX (The Hartford Dividend and Growth Fund) and JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, HDGYX returned 10.80%/yr vs 12.29%/yr for JVAL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HDGYX charges 0.69%/yr vs 0.12%/yr for JVAL.

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и JVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у JVAL с доходностью 19.44%.

HDGYX

1 день
0.15%
1 месяц
4.05%
С начала года
8.94%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.38%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.19%

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGYX и JVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		8.94%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%3.68%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%28.37%-8.94%5.24%

Correlation

The correlation between HDGYX and JVAL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.88

The correlation between HDGYX and JVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Dividend and Growth Fund

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с BEGIXHDGYX с SCHDHDGYX с PEYAXHDGYX с LBSAXHDGYX с SPYIHDGYX с MEIAXHDGYX с INDEX
Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUSJVAL с SPYV

Доходность на риск

HDGYX vs. JVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGYX c JVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGYXJVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.92

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.99

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.73

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

18.70

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGYX vs. JVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVAL равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и JVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGYXJVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.92

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.67

-0.08

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и JVAL

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и JVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGYXJVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-40.42%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.48%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-20.07%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

-22.39%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.29%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-5.30%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.14%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и JVAL

Текущая волатильность для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) составляет 2.62%, в то время как у JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGYXJVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.02%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

10.08%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

13.79%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

17.13%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

19.82%

-3.21%

Сравнение комиссий HDGYX и JVAL

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JVAL в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и JVAL

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности JVAL в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		11.28%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGYX and JVAL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to HDGYX (2.62%). In terms of maximum drawdown, HDGYX dropped -50.78% vs JVAL's -40.42%.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGYX и JVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор