PortfoliosLab logo
Сравнение HDGYX с JVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDGYX и JVAL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и JVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.03%
93.00%
HDGYX
JVAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGYX:

0.31

JVAL:

0.10

Коэф-т Сортино

HDGYX:

0.53

JVAL:

0.28

Коэф-т Омега

HDGYX:

1.08

JVAL:

1.04

Коэф-т Кальмара

HDGYX:

0.33

JVAL:

0.10

Коэф-т Мартина

HDGYX:

1.40

JVAL:

0.38

Индекс Язвы

HDGYX:

3.26%

JVAL:

5.04%

Дневная вол-ть

HDGYX:

14.73%

JVAL:

19.45%

Макс. просадка

HDGYX:

-50.78%

JVAL:

-40.42%

Текущая просадка

HDGYX:

-6.67%

JVAL:

-11.76%

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у JVAL с доходностью -7.25%.


HDGYX

С начала года

-1.90%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-4.40%

1 год

4.50%

5 лет

13.36%

10 лет

9.07%

JVAL

С начала года

-7.25%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-7.38%

1 год

2.20%

5 лет

13.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDGYX и JVAL

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JVAL в 0.12%.


График комиссии HDGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDGYX: 0.69%
График комиссии JVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JVAL: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDGYX и JVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDGYX
Ранг риск-скорректированной доходности HDGYX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

JVAL
Ранг риск-скорректированной доходности JVAL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVAL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDGYX c JVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDGYX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HDGYX: 0.31
JVAL: 0.10
Коэффициент Сортино HDGYX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDGYX: 0.53
JVAL: 0.28
Коэффициент Омега HDGYX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HDGYX: 1.08
JVAL: 1.04
Коэффициент Кальмара HDGYX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HDGYX: 0.33
JVAL: 0.10
Коэффициент Мартина HDGYX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HDGYX: 1.40
JVAL: 0.38

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа JVAL равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и JVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.10
HDGYX
JVAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и JVAL

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности JVAL в 2.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
10.82%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%4.41%12.64%11.68%4.92%1.97%10.73%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF
2.50%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и JVAL

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и JVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.67%
-11.76%
HDGYX
JVAL

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и JVAL

Текущая волатильность для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) составляет 11.12%, в то время как у JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.12%
14.19%
HDGYX
JVAL