Сравнение HDGYX с JVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL).
HDGYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGYX и JVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGYX и JVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGYX The Hartford Dividend and Growth Fund | -2.90% | 17.15% | 12.41% | 14.11% | -8.62% | 31.32% | 8.03% | 31.88% | -5.44% | 3.68% |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 0.65% | 16.16% | 14.53% | 19.48% | -11.58% | 31.31% | 6.43% | 28.37% | -8.94% | 5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGYX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у JVAL с доходностью 0.65%.
HDGYX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 12.16%
JVAL
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGYX и JVAL
HDGYX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JVAL в 0.12%.
Доходность на риск
HDGYX vs. JVAL — Ранг доходности на риск
HDGYX
JVAL
Сравнение HDGYX c JVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGYX | JVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.10 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.65 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.58 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 6.87 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGYX | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.10 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.57 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HDGYX и JVAL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGYX и JVAL
Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности JVAL в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGYX The Hartford Dividend and Growth Fund | 12.66% | 12.31% | 10.61% | 1.82% | 6.08% | 5.80% | 3.61% | 7.15% | 12.64% | 11.68% | 4.92% | 10.83% |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 2.05% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDGYX и JVAL
Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и JVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGYX | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.78% | -40.42% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -13.56% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.79% | -22.39% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -5.33% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -5.39% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.12% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGYX и JVAL
Текущая волатильность для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) составляет 4.42%, в то время как у JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGYX | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.17% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 10.76% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 19.55% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 17.10% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 19.92% | -3.31% |