PortfoliosLab logo
Сравнение HDGYX с PEYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDGYX и PEYAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
672.10%
883.94%
HDGYX
PEYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGYX:

0.31

PEYAX:

0.38

Коэф-т Сортино

HDGYX:

0.53

PEYAX:

0.63

Коэф-т Омега

HDGYX:

1.08

PEYAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

HDGYX:

0.33

PEYAX:

0.39

Коэф-т Мартина

HDGYX:

1.40

PEYAX:

1.55

Индекс Язвы

HDGYX:

3.26%

PEYAX:

3.82%

Дневная вол-ть

HDGYX:

14.73%

PEYAX:

15.65%

Макс. просадка

HDGYX:

-50.78%

PEYAX:

-50.78%

Текущая просадка

HDGYX:

-6.67%

PEYAX:

-7.96%

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции HDGYX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.37% соответственно.


HDGYX

С начала года

-1.90%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-4.40%

1 год

4.50%

5 лет

13.36%

10 лет

9.07%

PEYAX

С начала года

-1.59%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.37%

1 год

5.75%

5 лет

15.63%

10 лет

10.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDGYX и PEYAX

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.


График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEYAX: 0.88%
График комиссии HDGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDGYX: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDGYX и PEYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDGYX
Ранг риск-скорректированной доходности HDGYX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

PEYAX
Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDGYX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDGYX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HDGYX: 0.31
PEYAX: 0.37
Коэффициент Сортино HDGYX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDGYX: 0.53
PEYAX: 0.61
Коэффициент Омега HDGYX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HDGYX: 1.08
PEYAX: 1.09
Коэффициент Кальмара HDGYX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HDGYX: 0.33
PEYAX: 0.38
Коэффициент Мартина HDGYX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
HDGYX: 1.40
PEYAX: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.37
HDGYX
PEYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и PEYAX

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности PEYAX в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
10.82%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%4.41%12.64%11.68%4.92%1.97%10.73%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
1.21%1.14%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.48%9.81%

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и PEYAX

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, примерно равная максимальной просадке PEYAX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и PEYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.67%
-7.96%
HDGYX
PEYAX

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и PEYAX

The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеют волатильность 11.12% и 11.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.12%
11.56%
HDGYX
PEYAX