PortfoliosLab logo
Сравнение HDGYX с LBSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDGYX и LBSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
657.51%
450.12%
HDGYX
LBSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGYX:

0.31

LBSAX:

0.18

Коэф-т Сортино

HDGYX:

0.53

LBSAX:

0.34

Коэф-т Омега

HDGYX:

1.08

LBSAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

HDGYX:

0.33

LBSAX:

0.17

Коэф-т Мартина

HDGYX:

1.40

LBSAX:

0.57

Индекс Язвы

HDGYX:

3.26%

LBSAX:

4.77%

Дневная вол-ть

HDGYX:

14.73%

LBSAX:

14.97%

Макс. просадка

HDGYX:

-50.78%

LBSAX:

-48.43%

Текущая просадка

HDGYX:

-6.67%

LBSAX:

-10.05%

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции HDGYX превзошли акции LBSAX по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.27% соответственно.


HDGYX

С начала года

-1.90%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-4.40%

1 год

4.50%

5 лет

13.36%

10 лет

9.07%

LBSAX

С начала года

-1.64%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-6.67%

1 год

2.67%

5 лет

10.01%

10 лет

7.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDGYX и LBSAX

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.


График комиссии LBSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LBSAX: 0.90%
График комиссии HDGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDGYX: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDGYX и LBSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDGYX
Ранг риск-скорректированной доходности HDGYX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

LBSAX
Ранг риск-скорректированной доходности LBSAX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDGYX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDGYX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HDGYX: 0.31
LBSAX: 0.18
Коэффициент Сортино HDGYX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDGYX: 0.53
LBSAX: 0.34
Коэффициент Омега HDGYX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HDGYX: 1.08
LBSAX: 1.05
Коэффициент Кальмара HDGYX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HDGYX: 0.33
LBSAX: 0.17
Коэффициент Мартина HDGYX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
HDGYX: 1.40
LBSAX: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа LBSAX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.18
HDGYX
LBSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и LBSAX

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности LBSAX в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
10.82%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%4.41%12.64%11.68%4.92%1.97%10.73%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
1.59%1.57%1.71%1.67%1.23%1.52%1.60%1.93%1.56%1.71%2.65%2.01%

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и LBSAX

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, примерно равная максимальной просадке LBSAX в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и LBSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.67%
-10.05%
HDGYX
LBSAX

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и LBSAX

The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.12%
10.51%
HDGYX
LBSAX