PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDGYX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDGYX с SCHD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

HDGYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGYX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между HDGYX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGYX:

-0.29

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

HDGYX:

-0.19

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

HDGYX:

0.97

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

HDGYX:

-0.18

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

HDGYX:

-0.49

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

HDGYX:

7.70%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

HDGYX:

16.69%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

HDGYX:

-53.48%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

HDGYX:

-12.59%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции HDGYX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.51% против 10.39% соответственно.

HDGYX

С начала года

-0.30%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

-11.52%

1 год

-4.78%

5 лет

9.76%

10 лет

4.51%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.26%

5 лет

12.61%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HDGYX и SCHD

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDGYX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGYX
Ранг риск-скорректированной доходности HDGYX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDGYX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и SCHD

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		1.74%1.76%1.49%1.54%1.19%1.62%1.67%2.07%1.70%1.78%1.98%1.78%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и SCHD

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -53.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и SCHD

Загрузка...