PortfoliosLab logo
Сравнение HDGYX с MEIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDGYX и MEIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
241.92%
568.63%
HDGYX
MEIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGYX:

-0.22

MEIAX:

-0.11

Коэф-т Сортино

HDGYX:

-0.19

MEIAX:

-0.04

Коэф-т Омега

HDGYX:

0.97

MEIAX:

0.99

Коэф-т Кальмара

HDGYX:

-0.18

MEIAX:

-0.10

Коэф-т Мартина

HDGYX:

-0.52

MEIAX:

-0.27

Индекс Язвы

HDGYX:

7.26%

MEIAX:

7.00%

Дневная вол-ть

HDGYX:

16.69%

MEIAX:

16.61%

Макс. просадка

HDGYX:

-53.48%

MEIAX:

-52.28%

Текущая просадка

HDGYX:

-14.27%

MEIAX:

-13.16%

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции HDGYX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 4.36% против 5.31% соответственно.


HDGYX

С начала года

-2.22%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

-11.82%

1 год

-4.01%

5 лет

9.52%

10 лет

4.36%

MEIAX

С начала года

-0.44%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-1.64%

5 лет

6.79%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDGYX и MEIAX

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.


График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MEIAX: 0.80%
График комиссии HDGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDGYX: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDGYX и MEIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDGYX
Ранг риск-скорректированной доходности HDGYX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

MEIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIAX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDGYX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDGYX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HDGYX: -0.22
MEIAX: -0.11
Коэффициент Сортино HDGYX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDGYX: -0.19
MEIAX: -0.04
Коэффициент Омега HDGYX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HDGYX: 0.97
MEIAX: 0.99
Коэффициент Кальмара HDGYX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HDGYX: -0.18
MEIAX: -0.10
Коэффициент Мартина HDGYX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HDGYX: -0.52
MEIAX: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа MEIAX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.11
HDGYX
MEIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и MEIAX

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности MEIAX в 1.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
1.77%1.76%1.49%1.54%1.19%1.62%1.67%2.07%1.70%1.78%1.98%1.78%
MEIAX
MFS Value Fund
1.66%1.61%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и MEIAX

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -53.48%, примерно равная максимальной просадке MEIAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и MEIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.27%
-13.16%
HDGYX
MEIAX

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и MEIAX

The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и MFS Value Fund (MEIAX) имеют волатильность 11.10% и 10.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.10%
10.89%
HDGYX
MEIAX