PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HDGYX с MEIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDGYX и MEIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
243.55%
535.20%
HDGYX
MEIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGYX:

-0.33

MEIAX:

-0.57

Коэф-т Сортино

HDGYX:

-0.32

MEIAX:

-0.61

Коэф-т Омега

HDGYX:

0.95

MEIAX:

0.90

Коэф-т Кальмара

HDGYX:

-0.32

MEIAX:

-0.48

Коэф-т Мартина

HDGYX:

-0.72

MEIAX:

-1.39

Индекс Язвы

HDGYX:

6.11%

MEIAX:

6.05%

Дневная вол-ть

HDGYX:

13.42%

MEIAX:

14.80%

Макс. просадка

HDGYX:

-53.48%

MEIAX:

-52.28%

Текущая просадка

HDGYX:

-13.87%

MEIAX:

-17.50%

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у MEIAX с доходностью -5.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDGYX имеют среднегодовую доходность 4.53%, а акции MEIAX немного впереди с 4.74%.


HDGYX

С начала года

-1.75%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

-11.36%

1 год

-3.45%

5 лет

12.49%

10 лет

4.53%

MEIAX

С начала года

-5.42%

1 месяц

-9.10%

6 месяцев

-14.63%

1 год

-7.58%

5 лет

8.70%

10 лет

4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDGYX и MEIAX

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.


MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MEIAX: 0.80%
График комиссии HDGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDGYX: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDGYX и MEIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDGYX
Ранг риск-скорректированной доходности HDGYX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

MEIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIAX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDGYX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HDGYX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HDGYX: -0.33
MEIAX: -0.57
Коэффициент Сортино HDGYX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
HDGYX: -0.32
MEIAX: -0.61
Коэффициент Омега HDGYX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
HDGYX: 0.95
MEIAX: 0.90
Коэффициент Кальмара HDGYX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HDGYX: -0.32
MEIAX: -0.48
Коэффициент Мартина HDGYX, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HDGYX: -0.72
MEIAX: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.57
HDGYX
MEIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и MEIAX

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что сопоставимо с доходностью MEIAX в 1.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
1.76%1.76%1.49%1.54%1.19%1.62%1.67%2.07%1.70%1.78%1.98%1.78%
MEIAX
MFS Value Fund
1.75%1.61%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и MEIAX

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -53.48%, примерно равная максимальной просадке MEIAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и MEIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.87%
-17.50%
HDGYX
MEIAX

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и MEIAX

Текущая волатильность для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) составляет 5.07%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.07%
7.86%
HDGYX
MEIAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab