Сравнение HDGE с YQQQ
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HDGE returned -2.08% vs -13.84% for YQQQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
HDGE
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- -2.08%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- -14.84%
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDGE и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.56% | 1.50% | -8.10% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between HDGE and YQQQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between HDGE and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
HDGE
YQQQ
Сравнение HDGE c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.83 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.67 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -1.61 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -1.11 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.76 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и YQQQ
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -28.21% | -65.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -20.82% | +8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.20% | -27.87% | -65.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.12% | -14.25% | -55.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 8.62% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и YQQQ
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 3.90% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 9.85% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 12.50% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 16.25% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 16.25% | +7.31% |
Сравнение комиссий HDGE и YQQQ
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и YQQQ
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности YQQQ в 32.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.38% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and YQQQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDGE has higher volatility (6.63%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, HDGE leads with -2.08% vs -13.84% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDGE has performed better with a -2.08% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 3.38% for HDGE.
HDGE is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: AdvisorShares and YieldMax. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.99% for YQQQ.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор