Сравнение HDGE с TSLZ
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HDGE returned -4.67% vs -61.70% for TSLZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
HDGE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -5.75%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -15.19%
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDGE и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -2.80% | 1.50% | -8.01% | -13.93% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between HDGE and TSLZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.39 |
The correlation between HDGE and TSLZ shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
HDGE
TSLZ
Сравнение HDGE c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.89 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.11 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и TSLZ
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -99.11% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -69.73% | +54.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.62% | -98.96% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.27% | -76.25% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 55.55% | -48.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и TSLZ
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.37%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 33.89% | -27.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 62.74% | -48.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 88.14% | -69.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 116.91% | -92.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 116.91% | -93.46% |
Сравнение комиссий HDGE и TSLZ
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и TSLZ
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности TSLZ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.60% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and TSLZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, HDGE leads with -4.67% vs -61.70% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDGE has performed better with a -4.67% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.69% for TSLZ.
They also come from different issuers: AdvisorShares and T-Rex. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.05% for TSLZ.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор