Сравнение HDGE с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
HDGE и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью 5.09%.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и SPDN
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
HDGE vs. SPDN — Ранг доходности на риск
HDGE
SPDN
Сравнение HDGE c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -0.63 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | -0.77 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.45 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.55 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.63 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.45 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.64 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и SPDN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и SPDN
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SPDN в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и SPDN
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -73.52% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -26.44% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -39.78% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -71.70% | -20.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -48.10% | -21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 21.73% | -8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и SPDN
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.54% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 9.71% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 18.52% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 16.87% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 18.13% | +5.38% |