Сравнение HDGE с SPDN
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. HDGE is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past 10 years, HDGE returned -15.50%/yr vs -12.35%/yr for SPDN. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.48%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDGE показывает доходность -9.34%, а SPDN немного выше – -9.21%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям SPDN по среднегодовой доходности: -15.50% против -12.35% соответственно.
HDGE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -6.90%
- 6 месяцев
- -12.24%
- С начала года
- -9.34%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.05%
- 5 лет*
- -6.06%
- 10 лет*
- -15.50%
- Всё время*
- -15.69%
SPDN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -9.31%
- С начала года
- -9.21%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -12.35%
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.78M | $1.19M | $1.12M | |
| $473.51M | $394.94M | $428.91M |
Сравнение доходности по годам HDGE и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -9.34% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | -9.21% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between HDGE and SPDN is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between HDGE and SPDN has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. SPDN — Ранг доходности на риск
HDGE
SPDN
Сравнение HDGE c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.83 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.87 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.70 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и SPDN
Максимальная просадка HDGE за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.07% | -75.58% | -18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -16.83% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.72% | -38.90% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.80% | -44.45% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.53% | -74.25% | -8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.05% | -75.55% | -18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.35% | -48.96% | -21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 8.74% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и SPDN
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 3.99% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 10.33% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 12.97% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 17.00% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 18.04% | +5.50% |
Сравнение комиссий HDGE и SPDN
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и SPDN
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SPDN в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.86% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 3.42% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and SPDN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDGE has higher volatility (7.96%) compared to SPDN (3.99%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -94.07% vs SPDN's -75.58%.
On 10-year performance, SPDN leads with -12.35% vs -15.50% for HDGE. On fees, SPDN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPDN has performed better with a -12.35% return vs -15.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.42% for SPDN.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.48% for SPDN.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор