Сравнение HDGE с SPDN
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds. HDGE is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past 10 years, HDGE returned -15.19%/yr vs -12.21%/yr for SPDN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям SPDN по среднегодовой доходности: -15.19% против -12.21% соответственно.
HDGE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -5.75%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -15.19%
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам HDGE и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -2.80% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between HDGE and SPDN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between HDGE and SPDN has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. SPDN — Ранг доходности на риск
HDGE
SPDN
Сравнение HDGE c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.81 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.53 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и SPDN
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -75.31% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -15.93% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -38.24% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -43.85% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.95% | -73.97% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.62% | -74.97% | -18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.27% | -48.82% | -21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 8.44% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и SPDN
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 3.50% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 10.09% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 12.71% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 16.97% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 18.00% | +5.45% |
Сравнение комиссий HDGE и SPDN
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и SPDN
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SPDN в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.60% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and SPDN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDGE has higher volatility (6.37%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs SPDN's -75.31%.
On 10-year performance, SPDN leads with -12.21% vs -15.19% for HDGE. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPDN has performed better with a -12.21% return vs -15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 3.34% for SPDN.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.50% for SPDN.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор