PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с SHRT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HDGE returned -11.92% vs -15.29% for SHRT. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -9.34%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -14.90%.

HDGE

1 день
0.44%
1 месяц
-6.90%
6 месяцев
-12.24%
С начала года
-9.34%
1 год
-11.92%
3 года*
-5.05%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
-15.50%
Всё время*
-15.69%

SHRT

1 день
0.54%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
-11.84%
С начала года
-14.90%
1 год
-15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HDGE

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
$1.78M$1.19M$1.12M

SHRT

Gotham Short Strategies ETF
$281.69K$135.53K$63.65K

Сравнение доходности по годам HDGE и SHRT

2026 (YTD)202520242023
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-9.34%1.50%-8.01%-13.86%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-14.90%-0.91%-1.44%-5.51%

Correlation

The correlation between HDGE and SHRT is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.35

Over the past year, the correlation between HDGE and SHRT has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HDGE и SHRT

Секторы
HDGE
SHRT

Коммунальные услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-1.5%
10.4%

Сырьевые материалы

-2.5%
18.3%

Энергетика

-2.5%
5.4%

Коммуникационные услуги

-4.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

-6.9%
6.7%

Промышленность

-10.0%
13.5%

Недвижимость

-10.4%

-

Финансовые услуги

-13.8%
1.2%

Потребительский циклический сектор

-22.3%
10.7%

Технологии

-31.0%
17.0%

Коммунальные услуги

HDGE

-

SHRT
0.0%

Здравоохранение

HDGE
-1.5%
SHRT
10.4%

Сырьевые материалы

HDGE
-2.5%
SHRT
18.3%

Энергетика

HDGE
-2.5%
SHRT
5.4%

Коммуникационные услуги

HDGE
-4.9%
SHRT
2.1%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-6.9%
SHRT
6.7%

Промышленность

HDGE
-10.0%
SHRT
13.5%

Недвижимость

HDGE
-10.4%
SHRT

-

Финансовые услуги

HDGE
-13.8%
SHRT
1.2%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-22.3%
SHRT
10.7%

Технологии

HDGE
-31.0%
SHRT
17.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с EEVSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с YCSSHRT с BRKD

Доходность на риск

HDGE vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 11
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HDGE c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGESHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-1.08

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
-1.55

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.83

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.72

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

-1.52

-0.04

HDGE vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.62, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и SHRT

Максимальная просадка HDGE за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGESHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-27.84%

-66.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-21.19%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.05%

-23.68%

-70.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.35%

-9.11%

-61.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

10.05%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и SHRT

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGESHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

3.53%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

11.85%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

14.19%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

13.00%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

13.00%

+10.54%

Сравнение комиссий HDGE и SHRT

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и SHRT

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SHRT в 0.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.86%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and SHRT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (7.96%) compared to SHRT (3.53%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -94.07% vs SHRT's -27.84%.

On 1-year performance, HDGE leads with -11.92% vs -15.29% for SHRT. On fees, SHRT is cheaper at 1.35% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDGE has performed better with a -11.92% return vs -15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHRT is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.08% for SHRT.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Gotham. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.35% for SHRT.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор