Сравнение HDGE с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
HDGE и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 12.05% | 1.50% | -8.01% | -14.63% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
HDGE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -2.67%
- 10 лет*
- -14.57%
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и SHRT
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
HDGE vs. SHRT — Ранг доходности на риск
HDGE
SHRT
Сравнение HDGE c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -0.61 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | -0.84 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.49 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.89 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.61 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.36 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и SHRT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и SHRT
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и SHRT
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -18.97% | -74.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -17.65% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.64% | -12.77% | -79.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -7.21% | -62.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 9.62% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и SHRT
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.48%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.06% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 10.51% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 14.59% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 12.66% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 12.66% | +10.85% |