Сравнение HDG с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
HDG и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDG и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 3.45% против 21.24% соответственно.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и SSO
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
HDG vs. SSO — Ранг доходности на риск
HDG
SSO
Сравнение HDG c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.76 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.27 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.22 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 5.19 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.76 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HDG и SSO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и SSO
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и SSO
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -84.67% | +69.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -23.17% | +18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -46.73% | +31.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -59.34% | +44.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -12.18% | +9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -19.72% | +16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 5.44% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и SSO
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 10.69% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 18.99% | -14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 36.46% | -29.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 33.66% | -26.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 35.86% | -28.78% |