PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDG с GURU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDG и GURU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и Global X Guru Index ETF (GURU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDG и GURU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDG
ProShares Hedge Replication
0.79%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%
GURU
Global X Guru Index ETF
-4.73%25.43%23.76%19.28%-27.94%8.19%25.27%30.99%-6.56%24.26%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у GURU с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям GURU по среднегодовой доходности: 3.45% против 11.03% соответственно.


HDG

1 день
0.31%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.76%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.03%
10 лет*
3.45%

GURU

1 день
1.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.37%
1 год
22.26%
3 года*
19.55%
5 лет*
5.18%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Hedge Replication

Global X Guru Index ETF

Сравнение комиссий HDG и GURU

HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GURU в 0.75%.


Доходность на риск

HDG vs. GURU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDG
Ранг доходности на риск HDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 6868
Ранг коэф-та Мартина

GURU
Ранг доходности на риск GURU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c GURU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Global X Guru Index ETF (GURU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDGGURUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.64

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.64

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

6.33

+0.98

HDG vs. GURU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GURU равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и GURU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDGGURUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Корреляция

Корреляция между HDG и GURU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и GURU

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности GURU в 0.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication
2.48%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
GURU
Global X Guru Index ETF
0.12%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%

Просадки

Сравнение просадок HDG и GURU

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки GURU в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и GURU.


Загрузка...

Показатели просадок


HDGGURUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-38.50%

+23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-13.33%

+8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-38.50%

+23.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

-38.50%

+23.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-7.19%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-8.75%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

3.45%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и GURU

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у Global X Guru Index ETF (GURU) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GURU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDGGURUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

6.75%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

11.71%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

20.27%

-13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

20.27%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

20.08%

-13.00%