PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDG с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDG с RSBY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDG (ProShares Hedge Replication) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - HDG is a Long-Short fund tracking the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. HDG is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, HDG returned 11.62% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. HDG charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности HDG и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.

HDG

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
4.61%
С начала года
6.42%
1 год
11.62%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.33%
10 лет*
3.85%

RSBY

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
18.44%
С начала года
19.01%
1 год
18.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDG и RSBY

2026 (YTD)20252024
HDG
ProShares Hedge Replication		6.42%7.18%1.61%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.01%-12.98%-7.79%

Correlation

The correlation between HDG and RSBY is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSSBRSBY с RSBARSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с DBMF

Доходность на риск

HDG vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.62

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.34

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.32

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

5.39

+6.15

HDG vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBY равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDG и RSBY

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-23.32%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-7.95%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-6.07%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-13.29%

+10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

3.41%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и RSBY

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.10%, в то время как у Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

3.17%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

8.39%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

11.40%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

13.34%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

13.34%

-6.23%

Сравнение комиссий HDG и RSBY

HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и RSBY

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.38%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDG and RSBY have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBY has higher volatility (3.17%) compared to HDG (2.10%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs 11.62% for HDG. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

HDG has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.74% for RSBY.

HDG is categorized as Long-Short, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: ProShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 0.98% for RSBY.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDG и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор