PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDG с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDG с LSEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).

HDG и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HDG и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDG и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
HDG
ProShares Hedge Replication		0.79%7.18%5.12%1.92%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%12.80%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.47%.

HDG

1 день
0.31%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.76%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.03%
10 лет*
3.45%

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с DGROHDG с GURU
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT

Сравнение комиссий HDG и LSEQ

HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
HDG
ProShares Hedge Replication

Доходность на риск

HDG vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGLSEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.83

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.65

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

4.80

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSEQ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGLSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.24

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.15

-0.77

Корреляция

Корреляция между HDG и LSEQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и LSEQ

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности LSEQ в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.48%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDG и LSEQ

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и LSEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HDGLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-8.35%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-7.40%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.04%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-3.33%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

4.08%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и LSEQ

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDGLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

5.49%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

12.55%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

15.93%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

14.25%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

14.25%

-7.17%