Сравнение HDEF с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
HDEF и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDEF и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDEF и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 5.22% | 33.01% | 2.85% | 18.53% | -2.51% | 6.95% | -1.90% | 25.02% | -13.74% | 9.89% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HDEF показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции HDEF превзошли акции WDIV по среднегодовой доходности: 8.88% против 7.33% соответственно.
HDEF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 8.88%
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEF и WDIV
HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
HDEF vs. WDIV — Ранг доходности на риск
HDEF
WDIV
Сравнение HDEF c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDEF | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.98 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.71 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.83 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 10.72 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDEF | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.98 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HDEF и WDIV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEF и WDIV
Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности WDIV в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 3.60% | 3.88% | 4.53% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.53% | 1.87% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок HDEF и WDIV
Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDEF | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -42.34% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -8.61% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -22.12% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | -42.34% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -5.84% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -5.90% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.27% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDEF и WDIV
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что HDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDEF | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.49% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 7.39% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 12.08% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 12.68% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 15.43% | +0.78% |