PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDEF returned 8.59%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDEF charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции HDEF уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.59% против 9.76% соответственно.

HDEF

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.35%
С начала года
3.99%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.90%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.59%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEF и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.99%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between HDEF and VXUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.75

The correlation between HDEF and VXUS shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDEF и VXUS

Секторы
HDEF
VXUS

Финансовые услуги

26.9%
22.3%

Потребительский защитный сектор

17.9%
5.0%

Здравоохранение

14.0%
7.1%

Энергетика

13.8%
5.2%

Промышленность

8.8%
16.1%

Коммунальные услуги

8.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.4%

Потребительский циклический сектор

3.9%
8.4%

Недвижимость

0.9%
2.6%

Сырьевые материалы

0.7%
7.6%

Технологии

0.6%
18.1%

Финансовые услуги

HDEF
26.9%
VXUS
22.3%

Потребительский защитный сектор

HDEF
17.9%
VXUS
5.0%

Здравоохранение

HDEF
14.0%
VXUS
7.1%

Энергетика

HDEF
13.8%
VXUS
5.2%

Промышленность

HDEF
8.8%
VXUS
16.1%

Коммунальные услуги

HDEF
8.4%
VXUS
3.2%

Коммуникационные услуги

HDEF
4.0%
VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

HDEF
3.9%
VXUS
8.4%

Недвижимость

HDEF
0.9%
VXUS
2.6%

Сырьевые материалы

HDEF
0.7%
VXUS
7.6%

Технологии

HDEF
0.6%
VXUS
18.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

HDEF vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.12

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.90

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.85

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

11.14

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.12

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок HDEF и VXUS

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-35.97%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-11.27%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-13.58%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-29.44%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-35.97%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-0.99%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-8.22%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.88%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и VXUS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.60%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

13.00%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

15.21%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

16.05%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.16%

-0.92%

Сравнение комиссий HDEF и VXUS

HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и VXUS

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.65%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and VXUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to HDEF (3.75%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.76% vs 8.59% for HDEF. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.76% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for HDEF.

HDEF has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.66% for VXUS.

HDEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for HDEF and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор