PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEF с IPOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

HDEF и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEF и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.22%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		11.50%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции HDEF превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 8.88% против 0.53% соответственно.

HDEF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.88%

IPOS

1 день
3.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
8.27%
1 год
48.78%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT

Сравнение комиссий HDEF и IPOS

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Доходность на риск

HDEF vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.68

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.11

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.84

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

8.62

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.43

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.02

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.01

+0.45

Корреляция

Корреляция между HDEF и IPOS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и IPOS

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности IPOS в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.60%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.85%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и IPOS

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEFIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-73.09%

+36.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-17.17%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-70.33%

+46.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-73.09%

+36.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-52.62%

+48.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-31.78%

+26.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

5.66%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и IPOS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 4.91%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEFIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

15.75%

-10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

24.15%

-15.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

29.25%

-14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

26.52%

-12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

23.70%

-7.49%