PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с IGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с IGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HDEF tracks the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index while IGRO tracks the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, HDEF returned 8.59%/yr vs 8.49%/yr for IGRO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDEF charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IGRO.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 5.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDEF имеют среднегодовую доходность 8.59%, а акции IGRO немного отстают с 8.49%.

HDEF

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.35%
С начала года
3.99%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.90%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.59%

IGRO

1 день
-0.85%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.91%
6 месяцев
8.22%
1 год
13.91%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEF и IGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.99%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		5.91%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%

Correlation

The correlation between HDEF and IGRO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2016 г.

0.75

The correlation between HDEF and IGRO shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDEF и IGRO

Секторы
HDEF
IGRO

Финансовые услуги

26.9%
32.0%

Потребительский защитный сектор

17.9%
10.1%

Здравоохранение

14.0%
12.6%

Энергетика

13.8%
2.6%

Промышленность

8.8%
14.8%

Коммунальные услуги

8.4%
7.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

3.9%
6.7%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Сырьевые материалы

0.7%
3.6%

Технологии

0.6%
7.8%

Финансовые услуги

HDEF
26.9%
IGRO
32.0%

Потребительский защитный сектор

HDEF
17.9%
IGRO
10.1%

Здравоохранение

HDEF
14.0%
IGRO
12.6%

Энергетика

HDEF
13.8%
IGRO
2.6%

Промышленность

HDEF
8.8%
IGRO
14.8%

Коммунальные услуги

HDEF
8.4%
IGRO
7.3%

Коммуникационные услуги

HDEF
4.0%
IGRO
1.9%

Потребительский циклический сектор

HDEF
3.9%
IGRO
6.7%

Недвижимость

HDEF
0.9%
IGRO
0.6%

Сырьевые материалы

HDEF
0.7%
IGRO
3.6%

Технологии

HDEF
0.6%
IGRO
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

iShares International Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE

Доходность на риск

HDEF vs. IGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFIGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.12

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.64

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.40

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

5.22

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. IGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGRO равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFIGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.12

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Просадки

Сравнение просадок HDEF и IGRO

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, примерно равная максимальной просадке IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и IGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFIGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-36.25%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-10.00%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-11.13%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-26.04%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-36.25%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-2.75%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.68%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.67%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и IGRO

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеют волатильность 3.75% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFIGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.60%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.38%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

12.46%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

13.92%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

16.86%

-0.62%

Сравнение комиссий HDEF и IGRO

HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и IGRO

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности IGRO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.65%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.41%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and IGRO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDEF has higher volatility (3.75%) compared to IGRO (3.60%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs IGRO's -36.25%.

On 10-year performance, HDEF leads with 8.59% vs 8.49% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDEF has performed better with a 8.59% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for HDEF.

HDEF has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.41% for IGRO.

HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.20% for HDEF and 0.15% for IGRO.

HDEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и IGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор