Сравнение HD с WFC
HD (The Home Depot, Inc.) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HD returned 12.00%/yr vs 8.96%/yr for WFC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 12.00% против 8.96% соответственно.
HD
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -11.15%
- С начала года
- -1.84%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 12.00%
- Всё время*
- 24.75%
WFC
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -6.38%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 8.96%
- Всё время*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам HD и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -1.84% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
WFC Wells Fargo & Company | -6.38% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between HD and WFC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1981 г. | 0.33 |
The correlation between HD and WFC shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$332.08B
WFC:
$264.23B
HD:
$14.08
WFC:
$7.11
HD:
23.66
WFC:
12.13
HD:
1.99
WFC:
2.13
HD:
23.91
WFC:
1.61
HD:
$166.59B
WFC:
$129.11B
HD:
$55.19B
WFC:
$83.28B
HD:
$23.12B
WFC:
$33.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. WFC — Ранг доходности на риск
HD
WFC
Сравнение HD c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.41 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 0.88 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и WFC
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -79.01% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -23.02% | -5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -24.73% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -37.10% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -64.46% | +26.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | -9.48% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -15.34% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | 10.67% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и WFC
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 7.53% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 20.20% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.08% | 26.61% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 29.91% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 32.30% | -7.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и WFC
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности WFC в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.78% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.09% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и WFC
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 21.71B при выручке в 33.59B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 8.05B при выручке в 33.59B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 6.41B при выручке в 33.59B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
HD and WFC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (9.23%) compared to WFC (7.53%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs WFC's -79.01%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор