Сравнение HD с VDE
HD (The Home Depot, Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, HD returned 12.51%/yr vs 8.98%/yr for VDE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 12.51% против 8.98% соответственно.
HD
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 12.51%
VDE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 21.26%
- С начала года
- 29.27%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам HD и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.58% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.27% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between HD and VDE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.31 |
The correlation between HD and VDE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. VDE — Ранг доходности на риск
HD
VDE
Сравнение HD c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.47 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 6.72 | -6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и VDE
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -74.20% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -15.04% | -13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -21.41% | -7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -26.58% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -69.29% | +31.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -8.54% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -19.91% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 5.52% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и VDE
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 6.04% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 16.57% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 20.84% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 26.25% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 29.91% | -4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и VDE
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VDE в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.66% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.51% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
HD and VDE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (9.33%) compared to VDE (6.04%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs VDE's -74.20%.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор