Сравнение HD с UCO
HD (The Home Depot, Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, HD returned 11.82%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 11.82% против -11.98% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 11.82%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам HD и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.64% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between HD and UCO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.15 |
The correlation between HD and UCO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. UCO — Ранг доходности на риск
HD
UCO
Сравнение HD c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.34 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 6.32 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 2.03 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.36 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | -0.17 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.34 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок HD и UCO
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -99.95% | +29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -34.77% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -50.38% | +21.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -67.24% | +32.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -98.75% | +60.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.31% | -99.26% | +73.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -85.49% | +64.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.91% | 18.34% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и UCO
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 7.04%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 20.99% | -13.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 46.57% | -28.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 57.26% | -33.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 59.81% | -35.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 71.35% | -46.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и UCO
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 3.73% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HD and UCO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to HD (7.04%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор