PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HD с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HD с BLDR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или BLDR.

Корреляция

Корреляция между HD и BLDR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HD и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,374.23%
754.72%
HD
BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HD:

0.42

BLDR:

-0.69

Коэф-т Сортино

HD:

0.75

BLDR:

-0.80

Коэф-т Омега

HD:

1.09

BLDR:

0.90

Коэф-т Кальмара

HD:

0.44

BLDR:

-0.69

Коэф-т Мартина

HD:

1.27

BLDR:

-1.38

Индекс Язвы

HD:

7.63%

BLDR:

23.22%

Дневная вол-ть

HD:

23.15%

BLDR:

46.13%

Макс. просадка

HD:

-70.47%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

HD:

-16.10%

BLDR:

-42.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$354.26B

BLDR:

$13.34B

EPS

HD:

$14.90

BLDR:

$9.15

Коэффициент P/E

HD:

23.92

BLDR:

12.82

Коэффициент PEG

HD:

4.13

BLDR:

0.81

Коэффициент P/S

HD:

2.22

BLDR:

0.81

Коэффициент P/B

HD:

53.35

BLDR:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$159.51B

BLDR:

$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$52.62B

BLDR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$24.95B

BLDR:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -15.41%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 15.14% против 24.93% соответственно.

HD

С начала года

-6.96%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-9.65%

1 год

10.68%

5 лет

13.88%

10 лет

15.14%

BLDR

С начала года

-15.41%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

-33.44%

1 год

-35.23%

5 лет

52.57%

10 лет

24.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HD и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HD c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HD: 0.42
BLDR: -0.69
Коэффициент Сортино HD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HD: 0.75
BLDR: -0.80
Коэффициент Омега HD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HD: 1.09
BLDR: 0.90
Коэффициент Кальмара HD, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HD: 0.44
BLDR: -0.69
Коэффициент Мартина HD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HD: 1.27
BLDR: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.69
HD
BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и BLDR

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HD
The Home Depot, Inc.		2.52%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HD и BLDR

Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.10%
-42.73%
HD
BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности HD и BLDR

Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 10.34%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.34%
17.99%
HD
BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию