Сравнение HD с BLDR
HD (The Home Depot, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, HD returned 12.51%/yr vs 19.57%/yr for BLDR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.00%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 12.51% против 19.57% соответственно.
HD
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 12.51%
BLDR
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -39.36%
- С начала года
- -24.00%
- 1 год
- -37.94%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам HD и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.58% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.00% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between HD and BLDR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.46 |
The correlation between HD and BLDR shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$347.02B
BLDR:
$8.41B
HD:
$14.08
BLDR:
$2.64
HD:
24.72
BLDR:
29.66
HD:
2.08
BLDR:
0.58
HD:
24.98
BLDR:
2.15
HD:
$166.59B
BLDR:
$14.82B
HD:
$55.19B
BLDR:
$4.43B
HD:
$23.12B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. BLDR — Ранг доходности на риск
HD
BLDR
Сравнение HD c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.89 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.69 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -1.18 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и BLDR
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -96.78% | +26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -55.51% | +26.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -68.55% | +39.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -68.55% | +33.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -68.55% | +30.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -62.96% | +46.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -47.93% | +27.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 32.24% | -16.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и BLDR
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 9.33%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 18.11% | -8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 35.59% | -16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 49.40% | -24.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 45.78% | -21.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 47.83% | -22.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и BLDR
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.66% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и BLDR
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
HD and BLDR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (18.11%) compared to HD (9.33%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs BLDR's -96.78%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор