PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HD с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HD с PDBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HD (The Home Depot, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, HD returned 12.51%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HD и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 12.51% против 8.21% соответственно.

HD

1 день
1.93%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
2.58%
1 год
-0.04%
3 года*
5.91%
5 лет*
4.16%
10 лет*
12.51%

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HD и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HD
The Home Depot, Inc.		2.58%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.00%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between HD and PDBC is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.10

The correlation between HD and PDBC shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Home Depot, Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

HD vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HD
Ранг доходности на риск HD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HD c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.71

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.33

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.96

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

6.73

-6.74

HD vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HD и PDBC

Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-49.52%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.81%

-16.55%

-12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.84%

-16.55%

-12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-27.63%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.99%

-40.73%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-10.31%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.59%

-23.09%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

4.80%

+10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HD и PDBC

The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

6.25%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

16.80%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

18.91%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

19.24%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

17.76%

+7.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и PDBC

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности PDBC в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.		2.66%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HD and PDBC have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HD has higher volatility (9.33%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HD и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор