Сравнение HD с PDBC
HD (The Home Depot, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, HD returned 11.82%/yr vs 8.55%/yr for PDBC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 11.82% против 8.55% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 11.82%
PDBC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 34.72%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам HD и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.64% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 34.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between HD and PDBC is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between HD and PDBC shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. PDBC — Ранг доходности на риск
HD
PDBC
Сравнение HD c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.42 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 6.22 | -6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 13.04 | -14.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 2.40 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.64 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.23 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок HD и PDBC
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -49.52% | -20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -7.19% | -21.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -13.95% | -14.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -27.63% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -40.73% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.31% | -5.61% | -19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -23.20% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.91% | 3.42% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и PDBC
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 6.27% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 15.82% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 18.64% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 19.12% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 17.78% | +7.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и PDBC
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности PDBC в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 3.73% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.85% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HD and PDBC have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (7.04%) compared to PDBC (6.27%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор