PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HD с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HD и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 11.82% против 8.55% соответственно.


HD

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-14.03%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.45%
10 лет*
11.82%

PDBC

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.98%
С начала года
34.72%
6 месяцев
34.37%
1 год
44.52%
3 года*
14.06%
5 лет*
12.14%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HD и PDBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HD
The Home Depot, Inc.
-8.64%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
34.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between HD and PDBC is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.11

The correlation between HD and PDBC shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Home Depot, Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

HD vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HD
Ранг доходности на риск HD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 2121
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HD c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.42

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

6.22

-6.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

13.04

-14.05

HD vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

2.40

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.64

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.23

+0.45

Просадки

Сравнение просадок HD и PDBC

Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и PDBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HDPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-49.52%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.81%

-7.19%

-21.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.84%

-13.95%

-14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-27.63%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.99%

-40.73%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.31%

-5.61%

-19.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.60%

-23.20%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.91%

3.42%

+10.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HD и PDBC

The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HDPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.27%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

15.82%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.41%

18.64%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

19.12%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

17.78%

+7.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и PDBC

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности PDBC в 2.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.
3.73%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.85%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HD and PDBC have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HD has higher volatility (7.04%) compared to PDBC (6.27%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HD и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор