Сравнение HD с ISRG
HD (The Home Depot, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, HD returned 12.00%/yr vs 16.51%/yr for ISRG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -37.64%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 12.00% против 16.51% соответственно.
HD
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -11.15%
- С начала года
- -1.84%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 12.00%
- Всё время*
- 24.75%
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
Сравнение доходности по годам HD и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -1.84% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between HD and ISRG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.33 |
The correlation between HD and ISRG shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$332.08B
ISRG:
$125.08B
HD:
$14.08
ISRG:
$8.72
HD:
23.66
ISRG:
40.52
HD:
1.99
ISRG:
11.53
HD:
23.91
ISRG:
6.92
HD:
$166.59B
ISRG:
$11.03B
HD:
$55.19B
ISRG:
$7.36B
HD:
$23.12B
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. ISRG — Ранг доходности на риск
HD
ISRG
Сравнение HD c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.77 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.77 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и ISRG
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -82.26% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -41.74% | +12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -43.42% | +14.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -49.90% | +15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -49.90% | +11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | -42.15% | +22.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -21.33% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | 18.06% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и ISRG
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 9.23%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 19.26% | -10.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 27.17% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.08% | 35.38% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 34.17% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 32.87% | -7.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и ISRG
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.78% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и ISRG
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
HD and ISRG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to HD (9.23%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs ISRG's -82.26%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор