Сравнение HD с DBC
HD (The Home Depot, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, HD returned 12.63%/yr vs 8.90%/yr for DBC. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HD и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.37%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 12.63% против 8.90% соответственно.
HD
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- -7.50%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 12.63%
- Всё время*
- 24.88%
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.84M | $30.72M | $31.47M | |
| $1.42B | $1.29B | $1.57B |
Сравнение доходности по годам HD и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 4.09% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between HD and DBC is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.12 |
The correlation between HD and DBC shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. DBC — Ранг доходности на риск
HD
DBC
Сравнение HD c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.12 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 6.91 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и DBC
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -76.36% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -16.54% | -12.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -16.54% | -12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -27.34% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -41.71% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -26.32% | +11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -46.06% | +25.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 5.07% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и DBC
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 7.61% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 16.61% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 19.70% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 19.33% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 17.89% | +7.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и DBC
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что сопоставимо с доходностью DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.62% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
HD and DBC have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (8.20%) compared to DBC (7.61%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор