Сравнение HD с DBC
HD (The Home Depot, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, HD returned 11.62%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 11.62% против 9.10% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 11.62%
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам HD и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.44% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between HD and DBC is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.13 |
The correlation between HD and DBC shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. DBC — Ранг доходности на риск
HD
DBC
Сравнение HD c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.43 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 6.54 | -7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 13.91 | -14.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 2.47 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.67 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.12 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок HD и DBC
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -76.36% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -7.05% | -21.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -13.82% | -15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -27.34% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -41.71% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.14% | -21.64% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -46.22% | +25.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | 3.31% | +10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и DBC
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 6.45% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 15.75% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 18.68% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 19.18% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 17.81% | +7.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и DBC
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DBC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.95% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
HD and DBC have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (7.10%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор