Сравнение HD с CVX
HD (The Home Depot, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 10.98%/yr for CVX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.98% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам HD и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between HD and CVX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between HD and CVX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
CVX:
$375.81B
HD:
$14.08
CVX:
$5.75
HD:
22.00
CVX:
32.89
HD:
1.85
CVX:
1.95
HD:
22.23
CVX:
2.05
HD:
$166.59B
CVX:
$185.89B
HD:
$55.19B
CVX:
$47.27B
HD:
$23.12B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. CVX — Ранг доходности на риск
HD
CVX
Сравнение HD c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.92 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 7.37 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.86 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.66 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.38 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок HD и CVX
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -55.77% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -13.99% | -14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -20.64% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -24.95% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -55.77% | +17.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -9.56% | -15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -11.39% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 5.53% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и CVX
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 7.14% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 17.78% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 21.97% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 25.13% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 29.16% | -4.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и CVX
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и CVX
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
HD and CVX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.14%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор