Сравнение HD с BCD
HD (The Home Depot, Inc.) is a stock, while BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) is Commodities fund actively managed by Aberdeen. Over the past 5 years, HD returned 4.16%/yr vs 10.91%/yr for BCD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 15.08%.
HD
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 12.51%
BCD
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 15.08%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HD и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.58% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 31.15% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.08% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.83% |
Correlation
The correlation between HD and BCD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.10 |
The correlation between HD and BCD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. BCD — Ранг доходности на риск
HD
BCD
Сравнение HD c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.85 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 6.23 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и BCD
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -29.81% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -12.70% | -16.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -12.70% | -16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -23.03% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -7.89% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -9.84% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 3.77% | +11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и BCD
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 4.34% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 11.99% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 14.15% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 15.40% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 13.91% | +11.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и BCD
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности BCD в 14.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.96% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.66% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
HD and BCD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (9.33%) compared to BCD (4.34%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs BCD's -29.81%.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор