PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HCXY с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCXY с CDX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HCXY (Hercules Capital, Inc.) is a stock, while CDX (Simplify High Yield ETF) is High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, HCXY returned 6.93%/yr vs 7.20%/yr for CDX. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности HCXY и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Simplify High Yield ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCXY показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.63%.

HCXY

1 день
0.72%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
2.52%
С начала года
3.13%
1 год
7.58%
3 года*
6.93%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
Всё время*
6.92%

CDX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
-1.87%
С начала года
-2.63%
1 год
-3.52%
3 года*
7.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CDX

Simplify High Yield ETF
$2.26M$2.30M$3.02M

HCXY

Hercules Capital, Inc.
$71.96K$64.79K$78.90K

Сравнение доходности по годам HCXY и CDX

2026 (YTD)2025202420232022
HCXY
Hercules Capital, Inc.		3.13%7.78%6.10%9.52%-1.72%
CDX
Simplify High Yield ETF		-2.63%9.51%7.71%12.74%-8.26%

Correlation

The correlation between HCXY and CDX is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

Simplify High Yield ETF

Часто сравнивают с HCXY:
HCXY с VOOHCXY с ARCCHCXY с HTGCHCXY с HDHCXY с NLYHCXY с ^GSPCHCXY с RITM
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с MTBACDX с JBNDCDX с TUA

Доходность на риск

HCXY vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HCXY
Ранг доходности на риск HCXY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCXY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCXY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCXY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCXY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCXY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HCXY c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCXYCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-0.59

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-0.81

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.91

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.66

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

-1.54

+8.13

HCXY vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCXY на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCXY и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCXY и CDX

Максимальная просадка HCXY за все время составила -34.76%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCXY и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCXYCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-13.24%

-21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-5.37%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.03%

-8.97%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.59%

+7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-4.44%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.29%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HCXY и CDX

Hercules Capital, Inc. (HCXY) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Simplify High Yield ETF (CDX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что HCXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCXYCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.04%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

5.17%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

5.96%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

10.96%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

10.96%

+6.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCXY и CDX

Дивидендная доходность HCXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности CDX в 8.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CDX
Simplify High Yield ETF		8.30%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCXY
Hercules Capital, Inc.		6.23%6.13%6.21%6.19%6.35%5.86%5.83%5.93%0.67%

Часто задаваемые вопросы

HCXY and CDX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCXY has higher volatility (2.41%) compared to CDX (2.04%). In terms of maximum drawdown, HCXY dropped -34.76% vs CDX's -13.24%.

HCXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCXY и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор