PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCXY с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCXY с CDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCXY (Hercules Capital, Inc.) is a stock, while CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) is High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, HCXY returned 8.01%/yr vs 7.17%/yr for CDX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCXY и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCXY показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.

HCXY

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.47%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCXY и CDX

2026 (YTD)2025202420232022
HCXY
Hercules Capital, Inc.		0.99%7.78%6.10%9.52%-1.08%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%12.74%-8.12%

Correlation

The correlation between HCXY and CDX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с HCXY:
HCXY с VOOHCXY с ARCCHCXY с HDHCXY с HTGCHCXY с ^GSPCHCXY с NLYHCXY с RITM
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

HCXY vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCXY
Ранг доходности на риск HCXY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCXY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCXY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCXY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCXY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCXY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCXY c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCXYCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.31

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-0.40

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.95

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.43

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

-1.00

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCXY vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCXY на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCXY и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCXYCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.31

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.02

Просадки

Сравнение просадок HCXY и CDX

Максимальная просадка HCXY за все время составила -34.76%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCXY и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCXYCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-13.24%

-21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-4.18%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.43%

-8.88%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-7.41%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-4.34%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.77%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HCXY и CDX

Hercules Capital, Inc. (HCXY) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что HCXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCXYCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.61%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

4.72%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

5.69%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

11.10%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

11.10%

+6.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCXY и CDX

Дивидендная доходность HCXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности CDX в 8.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCXY
Hercules Capital, Inc.		6.26%6.13%6.21%6.19%6.35%5.86%5.83%5.93%0.67%

Часто задаваемые вопросы

HCXY and CDX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCXY has higher volatility (2.05%) compared to CDX (1.61%). In terms of maximum drawdown, HCXY dropped -34.76% vs CDX's -13.24%.

HCXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCXY и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор