Сравнение HCPIX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HCPIX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | -8.32% | 16.02% | -1.37% | -1.30% | -10.60% | 33.92% | 16.86% | 28.41% | 4.96% | 19.48% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HCPIX показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции HCPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 9.00% против 24.53% соответственно.
HCPIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.00%
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCPIX и DXSLX
HCPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
HCPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
HCPIX
DXSLX
Сравнение HCPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.77 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.35 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.25 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 5.87 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.77 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.44 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HCPIX и DXSLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCPIX и DXSLX
Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DXSLX в 8.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | 0.19% | 0.17% | 0.82% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок HCPIX и DXSLX
Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -91.80% | +26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -21.12% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -44.67% | +16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -61.09% | +20.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -11.78% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -21.72% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 4.51% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCPIX и DXSLX
Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) составляет 7.01%, в то время как у Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что HCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 9.70% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 16.90% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 32.63% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 31.40% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 38.60% | -13.62% |