Сравнение DXSLX с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXSLX или SSO.
Корреляция
Корреляция между DXSLX и SSO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и SSO
Основные характеристики
DXSLX:
1.29
SSO:
2.04
DXSLX:
1.68
SSO:
2.57
DXSLX:
1.25
SSO:
1.36
DXSLX:
1.59
SSO:
3.03
DXSLX:
7.63
SSO:
12.52
DXSLX:
4.04%
SSO:
4.04%
DXSLX:
23.80%
SSO:
24.81%
DXSLX:
-89.55%
SSO:
-84.67%
DXSLX:
-13.01%
SSO:
-5.21%
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность 27.64%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 46.24%. За последние 10 лет акции DXSLX уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 14.08% против 19.76% соответственно.
DXSLX
27.64%
-8.78%
3.04%
28.58%
15.70%
14.08%
SSO
46.24%
-0.89%
14.51%
47.14%
20.76%
19.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и SSO
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXSLX c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и SSO
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SSO в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.57% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и SSO
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и SSO
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с ProShares Ultra S&P 500 (SSO) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.