Сравнение DXSLX с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSLX и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DXSLX на уровне -8.90% и SSO на уровне -8.90%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции SSO по среднегодовой доходности: 24.53% против 21.24% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и SSO
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
DXSLX vs. SSO — Ранг доходности на риск
DXSLX
SSO
Сравнение DXSLX c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.76 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 5.19 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и SSO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и SSO
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и SSO
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSLX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -84.67% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -23.17% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -46.73% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -59.34% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -12.18% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -19.72% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 5.44% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и SSO
Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 9.70%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSLX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 10.69% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 18.99% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.63% | 36.46% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 33.66% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 35.86% | +2.74% |