Сравнение DXSLX с SSO
DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds - DXSLX tracks the S&P 500 Index while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSLX returned 27.39%/yr vs 24.21%/yr for SSO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DXSLX charges 1.35%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность 17.64%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции SSO по среднегодовой доходности: 27.39% против 24.21% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 17.64%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 46.29%
- 3 года*
- 33.41%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 27.39%
SSO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 9.75%
- С начала года
- 19.37%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 24.21%
Сравнение доходности по годам DXSLX и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 17.64% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 19.37% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between DXSLX and SSO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.99 |
The correlation between DXSLX and SSO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSLX vs. SSO — Ранг доходности на риск
DXSLX
SSO
Сравнение DXSLX c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.91 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 12.80 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и SSO
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSLX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -84.67% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.30% | -18.17% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.90% | -35.21% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -46.73% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -59.34% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.40% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.55% | -19.57% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.13% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и SSO
Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 4.83%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSLX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.66% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 17.78% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 23.60% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 33.65% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 35.89% | +2.71% |
Сравнение комиссий DXSLX и SSO
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и SSO
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности SSO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 6.48% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.62% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DXSLX and SSO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SSO has higher volatility (5.66%) compared to DXSLX (4.83%). In terms of maximum drawdown, DXSLX dropped -91.80% vs SSO's -84.67%.
DXSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXSLX и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор