Сравнение DXSLX с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXSLX или SSO.
Основные характеристики
| DXSLX | SSO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.23% | 47.63% |
| Дох-ть за 1 год | 55.21% | 64.73% |
| Дох-ть за 3 года | 5.85% | 10.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.58% | 22.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.22% | 20.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.30 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 3.16 |
| Коэф-т Мартина | 16.31 | 16.55 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 3.96% |
| Дневная вол-ть | 21.26% | 24.15% |
| Макс. просадка | -89.55% | -84.67% |
| Текущая просадка | -1.50% | -1.85% |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и SSO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и SSO
С начала года, DXSLX показывает доходность 41.23%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 47.63%. За последние 10 лет акции DXSLX уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 15.22% против 20.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и SSO
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXSLX c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и SSO
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SSO в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.69% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и SSO
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и SSO
Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 6.58%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.