Сравнение DXSLX с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXSLX или SSO.
Корреляция
Корреляция между DXSLX и SSO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и SSO
Основные характеристики
DXSLX:
1.29
SSO:
2.00
DXSLX:
1.67
SSO:
2.52
DXSLX:
1.25
SSO:
1.35
DXSLX:
1.88
SSO:
3.06
DXSLX:
5.94
SSO:
11.86
DXSLX:
5.29%
SSO:
4.30%
DXSLX:
24.37%
SSO:
25.50%
DXSLX:
-89.55%
SSO:
-84.67%
DXSLX:
-11.64%
SSO:
-3.71%
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции DXSLX уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 14.61% против 20.65% соответственно.
DXSLX
3.17%
1.57%
1.74%
26.77%
14.71%
14.61%
SSO
3.53%
3.60%
14.94%
48.51%
19.60%
20.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и SSO
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DXSLX и SSO
DXSLX
SSO
Сравнение DXSLX c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и SSO
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SSO в 0.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 1.77% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.82% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и SSO
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и SSO
Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 8.89%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.