Сравнение HCMPX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMPX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMPX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | -5.01% | 15.92% | 43.56% | 16.87% | -22.96% | 36.55% | 27.80% | 24.02% | -14.61% | 17.02% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMPX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции HCMPX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 14.00% против 18.41% соответственно.
HCMPX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 14.00%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMPX и XMMO
HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
HCMPX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
HCMPX
XMMO
Сравнение HCMPX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMPX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.91 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.41 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 11.42 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMPX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.83 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HCMPX и XMMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMPX и XMMO
Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.45% | 0.43% | 29.52% | 5.15% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 12.87% | 8.64% | 4.18% | 2.18% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок HCMPX и XMMO
Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMPX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -55.37% | +26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -12.81% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -27.91% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.88% | -36.74% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -2.62% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -9.52% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.70% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMPX и XMMO
Текущая волатильность для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) составляет 5.88%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMPX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 9.04% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 14.39% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 22.03% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 21.27% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 22.11% | -1.90% |