PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMPX с SMGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMPX с SMGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCMPX (HCM Dividend Sector Plus Fund) and SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) are both mutual funds - HCMPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Howard Capital Management, while SMGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, HCMPX returned 15.28%/yr vs 14.78%/yr for SMGIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HCMPX charges 2.38%/yr vs 0.75%/yr for SMGIX.

Доходность

Сравнение доходности HCMPX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMPX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у SMGIX с доходностью 10.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCMPX имеют среднегодовую доходность 15.28%, а акции SMGIX немного отстают с 14.78%.

HCMPX

1 день
0.59%
1 месяц
7.66%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.02%
1 год
30.41%
3 года*
24.97%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.28%

SMGIX

1 день
0.05%
1 месяц
6.24%
С начала года
10.46%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.40%
3 года*
22.05%
5 лет*
13.42%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMPX и SMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		8.02%15.92%43.56%16.87%-22.96%36.55%27.80%24.02%-14.61%17.02%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		10.46%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%

Correlation

The correlation between HCMPX and SMGIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2015 г.

0.91

The correlation between HCMPX and SMGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Dividend Sector Plus Fund

Columbia Contrarian Core Fund

Часто сравнивают с HCMPX:
HCMPX с HCMDXHCMPX с SPHDHCMPX с HCMTHCMPX с COWGHCMPX с DGRWHCMPX с CGBLHCMPX с QGRW
Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX

Доходность на риск

HCMPX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMPX
Ранг доходности на риск HCMPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMPX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMPXSMGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.34

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.15

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.85

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

11.72

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMPX vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMPX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMGIX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMPX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMPXSMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.34

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.70

+0.01

Просадки

Сравнение просадок HCMPX и SMGIX

Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и SMGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMPXSMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-50.62%

+21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.99%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-19.92%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-32.20%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.88%

-32.45%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-6.74%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.42%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMPX и SMGIX

HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMPXSMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.03%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

9.05%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

12.18%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

18.98%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

18.98%

+1.18%

Сравнение комиссий HCMPX и SMGIX

HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMPX и SMGIX

Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SMGIX в 6.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		0.40%0.43%29.52%5.15%8.57%0.00%0.00%0.15%12.87%8.64%4.18%2.18%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		6.69%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HCMPX and SMGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HCMPX has higher volatility (3.63%) compared to SMGIX (3.03%). In terms of maximum drawdown, HCMPX dropped -28.88% vs SMGIX's -50.62%.

SMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMPX и SMGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор