PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCMPX с COWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMPX с COWG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).

HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index - USD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMPX или COWG.

Корреляция

Корреляция между HCMPX и COWG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HCMPX и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCMPX:

-0.53

COWG:

1.19

Коэф-т Сортино

HCMPX:

-0.49

COWG:

1.71

Коэф-т Омега

HCMPX:

0.92

COWG:

1.24

Коэф-т Кальмара

HCMPX:

-0.39

COWG:

1.29

Коэф-т Мартина

HCMPX:

-0.82

COWG:

4.41

Индекс Язвы

HCMPX:

14.43%

COWG:

6.89%

Дневная вол-ть

HCMPX:

23.77%

COWG:

25.15%

Макс. просадка

HCMPX:

-33.21%

COWG:

-23.60%

Текущая просадка

HCMPX:

-25.89%

COWG:

-8.01%

Доходность по периодам

С начала года, HCMPX показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 2.98%.

HCMPX

С начала года

-9.26%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

-24.23%

1 год

-12.83%

5 лет

8.33%

10 лет

4.86%

COWG

С начала года

2.98%

1 месяц

13.88%

6 месяцев

0.93%

1 год

28.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HCMPX и COWG

HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCMPX и COWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMPX
Ранг риск-скорректированной доходности HCMPX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCMPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг риск-скорректированной доходности COWG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCMPX c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCMPX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа COWG равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMPX и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMPX и COWG

Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что больше доходности COWG в 0.33%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		16.27%14.76%5.15%8.57%0.00%0.00%0.15%12.87%9.74%5.62%3.17%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.33%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCMPX и COWG

Максимальная просадка HCMPX за все время составила -33.21%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и COWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HCMPX и COWG

Текущая волатильность для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) составляет 4.56%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...