Сравнение HCMPX с COWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).
HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMPX и COWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMPX и COWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | -5.01% | 15.92% | 43.56% | 16.87% | 0.27% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | -3.92% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMPX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью -3.92%.
HCMPX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 14.00%
COWG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMPX и COWG
HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.
Доходность на риск
HCMPX vs. COWG — Ранг доходности на риск
HCMPX
COWG
Сравнение HCMPX c COWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMPX | COWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.41 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.74 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.79 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 2.55 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMPX | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.41 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.93 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HCMPX и COWG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMPX и COWG
Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности COWG в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.45% | 0.43% | 29.52% | 5.15% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 12.87% | 8.64% | 4.18% | 2.18% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.35% | 0.32% | 0.40% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCMPX и COWG
Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и COWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMPX | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -23.60% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -12.96% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -7.98% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -3.36% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.00% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMPX и COWG
HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеют волатильность 5.88% и 5.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMPX | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.87% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 13.24% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 22.50% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 19.32% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 19.32% | +0.89% |