PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCMPX с HCMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMPX с HCMDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX).

HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMPX или HCMDX.

Корреляция

Корреляция между HCMPX и HCMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HCMPX и HCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCMPX:

-0.53

HCMDX:

-0.20

Коэф-т Сортино

HCMPX:

-0.49

HCMDX:

-0.07

Коэф-т Омега

HCMPX:

0.92

HCMDX:

0.99

Коэф-т Кальмара

HCMPX:

-0.39

HCMDX:

-0.16

Коэф-т Мартина

HCMPX:

-0.82

HCMDX:

-0.35

Индекс Язвы

HCMPX:

14.43%

HCMDX:

16.20%

Дневная вол-ть

HCMPX:

23.77%

HCMDX:

29.29%

Макс. просадка

HCMPX:

-33.21%

HCMDX:

-41.69%

Текущая просадка

HCMPX:

-25.89%

HCMDX:

-28.98%

Доходность по периодам

С начала года, HCMPX показывает доходность -9.26%, что значительно выше, чем у HCMDX с доходностью -13.63%. За последние 10 лет акции HCMPX уступали акциям HCMDX по среднегодовой доходности: 4.86% против 9.08% соответственно.

HCMPX

С начала года

-9.26%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

-24.23%

1 год

-12.83%

5 лет

8.33%

10 лет

4.86%

HCMDX

С начала года

-13.63%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

-23.82%

1 год

-5.92%

5 лет

10.84%

10 лет

9.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HCMPX и HCMDX

HCMPX берет комиссию в 2.38%, что меньше комиссии HCMDX в 2.84%.

HCMDX
HCM Tactical Growth Fund
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCMPX и HCMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMPX
Ранг риск-скорректированной доходности HCMPX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCMPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
HCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HCMDX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCMPX c HCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCMPX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа HCMDX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMPX и HCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMPX и HCMDX

Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что больше доходности HCMDX в 13.45%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		16.27%14.76%5.15%8.57%0.00%0.00%0.15%12.87%9.74%5.62%3.17%
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		13.45%11.62%0.00%0.72%0.99%3.24%0.00%5.05%0.00%0.00%1.47%

Просадки

Сравнение просадок HCMPX и HCMDX

Максимальная просадка HCMPX за все время составила -33.21%, что меньше максимальной просадки HCMDX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и HCMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HCMPX и HCMDX

Текущая волатильность для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) составляет 4.56%, в то время как у HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...