PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMPX с HCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMPX с HCMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCMPX (HCM Dividend Sector Plus Fund) and HCMDX (HCM Tactical Growth Fund) are both mutual funds - HCMPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Howard Capital Management, while HCMDX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Howard Capital Management. Over the past 10 years, HCMPX returned 15.28%/yr vs 19.05%/yr for HCMDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HCMPX charges 2.38%/yr vs 2.84%/yr for HCMDX.

Доходность

Сравнение доходности HCMPX и HCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMPX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у HCMDX с доходностью 13.58%. За последние 10 лет акции HCMPX уступали акциям HCMDX по среднегодовой доходности: 15.28% против 19.05% соответственно.

HCMPX

1 день
0.59%
1 месяц
7.66%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.02%
1 год
30.41%
3 года*
24.97%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.28%

HCMDX

1 день
0.77%
1 месяц
13.21%
С начала года
13.58%
6 месяцев
11.29%
1 год
41.18%
3 года*
29.92%
5 лет*
15.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMPX и HCMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		8.02%15.92%43.56%16.87%-22.96%36.55%27.80%24.02%-14.61%17.02%
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		13.58%16.55%49.90%32.05%-39.00%38.72%52.10%21.79%-7.68%32.41%

Correlation

The correlation between HCMPX and HCMDX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2015 г.

0.90

The correlation between HCMPX and HCMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Dividend Sector Plus Fund

HCM Tactical Growth Fund

Часто сравнивают с HCMPX:
HCMPX с SPHDHCMPX с HCMTHCMPX с COWGHCMPX с DGRWHCMPX с CGBLHCMPX с QGRWHCMPX с SMGIX
Часто сравнивают с HCMDX:
HCMDX с MODLHCMDX с LGHHCMDX с SPHDHCMDX с SPYHCMDX с HCMTHCMDX с BITCHCMDX с DIVO

Доходность на риск

HCMPX vs. HCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMPX
Ранг доходности на риск HCMPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HCMDX
Ранг доходности на риск HCMDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMPX c HCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMPXHCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.91

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.41

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.53

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

6.87

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMPX vs. HCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMPX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCMDX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMPX и HCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMPXHCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.91

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.67

+0.04

Просадки

Сравнение просадок HCMPX и HCMDX

Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки HCMDX в -40.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и HCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMPXHCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-40.89%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-17.00%

+6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-25.96%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-40.89%

+14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.88%

-40.89%

+12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-11.42%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

6.24%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMPX и HCMDX

Текущая волатильность для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) составляет 3.63%, в то время как у HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMPXHCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.83%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

15.67%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

22.51%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

24.08%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

24.11%

-3.95%

Сравнение комиссий HCMPX и HCMDX

HCMPX берет комиссию в 2.38%, что меньше комиссии HCMDX в 2.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMPX и HCMDX

Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности HCMDX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		2.62%2.98%23.23%0.00%0.72%0.99%3.24%0.00%5.05%0.00%0.00%1.47%
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		0.40%0.43%29.52%5.15%8.57%0.00%0.00%0.15%12.87%8.64%4.18%2.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HCMPX and HCMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HCMDX has higher volatility (5.83%) compared to HCMPX (3.63%). In terms of maximum drawdown, HCMPX dropped -28.88% vs HCMDX's -40.89%.

HCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMPX и HCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор