Сравнение HCMPX с HCMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT).
HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMPX и HCMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMPX и HCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | -5.01% | 15.92% | 43.56% | 4.69% |
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMPX показывает доходность -5.01%, что значительно выше, чем у HCMT с доходностью -8.51%.
HCMPX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 14.00%
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMPX и HCMT
HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии HCMT в 1.17%.
Доходность на риск
HCMPX vs. HCMT — Ранг доходности на риск
HCMPX
HCMT
Сравнение HCMPX c HCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMPX | HCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.53 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.87 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.89 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 2.46 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMPX | HCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.53 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HCMPX и HCMT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMPX и HCMT
Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности HCMT в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.45% | 0.43% | 29.52% | 5.15% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 12.87% | 8.64% | 4.18% | 2.18% |
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCMPX и HCMT
Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки HCMT в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и HCMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMPX | HCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -36.26% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -19.31% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -13.43% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -8.33% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 6.98% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMPX и HCMT
Текущая волатильность для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) составляет 5.88%, в то время как у Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMPX | HCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 7.49% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 20.06% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 29.73% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 29.00% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 29.00% | -8.79% |