PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMPX с HCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMPX с HCMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCMPX (HCM Dividend Sector Plus Fund) and HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) are both funds - HCMPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Howard Capital Management, while HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion. Over the past year, HCMPX returned 30.41% vs 43.14% for HCMT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HCMPX charges 2.38%/yr vs 1.17%/yr for HCMT.

Доходность

Сравнение доходности HCMPX и HCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMPX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у HCMT с доходностью 11.17%.

HCMPX

1 день
0.59%
1 месяц
7.66%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.02%
1 год
30.41%
3 года*
24.97%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.28%

HCMT

1 день
-0.89%
1 месяц
14.82%
С начала года
11.17%
6 месяцев
9.27%
1 год
43.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMPX и HCMT

2026 (YTD)202520242023
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		8.02%15.92%43.56%4.69%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		11.17%7.39%39.14%5.67%

Correlation

The correlation between HCMPX and HCMT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between HCMPX and HCMT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Dividend Sector Plus Fund

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с HCMPX:
HCMPX с HCMDXHCMPX с SPHDHCMPX с COWGHCMPX с DGRWHCMPX с CGBLHCMPX с QGRWHCMPX с SMGIX
Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXLHCMT с SPMO

Доходность на риск

HCMPX vs. HCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMPX
Ранг доходности на риск HCMPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMPX c HCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMPXHCMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.79

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.30

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.84

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

7.19

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMPX vs. HCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMPX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCMT равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMPX и HCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMPXHCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.74

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HCMPX и HCMT

Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки HCMT в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и HCMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMPXHCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-36.26%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-15.27%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-8.24%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

6.01%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMPX и HCMT

Текущая волатильность для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) составляет 3.63%, в то время как у Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMPXHCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.80%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

16.58%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

24.21%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

28.48%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

28.48%

-8.32%

Сравнение комиссий HCMPX и HCMT

HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии HCMT в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMPX и HCMT

Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности HCMT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		0.40%0.43%29.52%5.15%8.57%0.00%0.00%0.15%12.87%8.64%4.18%2.18%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.38%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HCMPX and HCMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HCMT has higher volatility (5.80%) compared to HCMPX (3.63%). In terms of maximum drawdown, HCMPX dropped -28.88% vs HCMT's -36.26%.

HCMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMPX и HCMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор