Сравнение HCMPX с HCMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT).
HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMPX или HCMT.
Доходность
Сравнение доходности HCMPX и HCMT
Доходность по периодам
С начала года, HCMPX показывает доходность 26.91%, что значительно ниже, чем у HCMT с доходностью 40.81%.
HCMPX
26.91%
4.95%
11.68%
29.15%
13.01%
N/A
HCMT
40.81%
5.26%
17.96%
53.05%
N/A
N/A
Основные характеристики
| HCMPX | HCMT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.39 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 2.53 |
| Коэф-т Мартина | 6.25 | 9.34 |
| Индекс Язвы | 4.66% | 5.68% |
| Дневная вол-ть | 18.36% | 28.44% |
| Макс. просадка | -33.21% | -20.99% |
| Текущая просадка | -0.98% | -2.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMPX и HCMT
HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии HCMT в 1.17%.
Корреляция
Корреляция между HCMPX и HCMT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCMPX c HCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMPX и HCMT
HCMPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 1.65% | 1.10% | 1.44% | 0.99% |
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCMPX и HCMT
Максимальная просадка HCMPX за все время составила -33.21%, что больше максимальной просадки HCMT в -20.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и HCMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMPX и HCMT
Текущая волатильность для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) составляет 6.44%, в то время как у Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.