Сравнение HCMPX с CGBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).
HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMPX или CGBL.
Доходность
Сравнение доходности HCMPX и CGBL
Доходность по периодам
С начала года, HCMPX показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью 17.18%.
HCMPX
26.91%
4.95%
11.68%
29.15%
13.01%
N/A
CGBL
17.18%
0.99%
9.06%
23.77%
N/A
N/A
Основные характеристики
| HCMPX | CGBL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 4.02 |
| Коэф-т Мартина | 6.25 | 16.66 |
| Индекс Язвы | 4.66% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 18.36% | 9.39% |
| Макс. просадка | -33.21% | -5.93% |
| Текущая просадка | -0.98% | -1.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMPX и CGBL
HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.
Корреляция
Корреляция между HCMPX и CGBL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCMPX c CGBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMPX и CGBL
HCMPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 1.65% | 1.10% | 1.44% | 0.99% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.67% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCMPX и CGBL
Максимальная просадка HCMPX за все время составила -33.21%, что больше максимальной просадки CGBL в -5.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и CGBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMPX и CGBL
HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.