PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCMPX с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMPX с SPHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMPX или SPHD.

Корреляция

Корреляция между HCMPX и SPHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HCMPX и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCMPX:

-0.53

SPHD:

0.67

Коэф-т Сортино

HCMPX:

-0.49

SPHD:

1.08

Коэф-т Омега

HCMPX:

0.92

SPHD:

1.15

Коэф-т Кальмара

HCMPX:

-0.39

SPHD:

0.80

Коэф-т Мартина

HCMPX:

-0.82

SPHD:

2.71

Индекс Язвы

HCMPX:

14.43%

SPHD:

3.93%

Дневная вол-ть

HCMPX:

23.77%

SPHD:

14.34%

Макс. просадка

HCMPX:

-33.21%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

HCMPX:

-25.89%

SPHD:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, HCMPX показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции HCMPX уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.86% против 8.09% соответственно.

HCMPX

С начала года

-9.26%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

-24.23%

1 год

-12.83%

5 лет

8.33%

10 лет

4.86%

SPHD

С начала года

-0.86%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

-4.50%

1 год

9.28%

5 лет

12.86%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HCMPX и SPHD

HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCMPX и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMPX
Ранг риск-скорректированной доходности HCMPX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCMPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCMPX c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCMPX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMPX и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMPX и SPHD

Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что больше доходности SPHD в 3.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		16.27%14.76%5.15%8.57%0.00%0.00%0.15%12.87%9.74%5.62%3.17%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		3.44%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок HCMPX и SPHD

Максимальная просадка HCMPX за все время составила -33.21%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HCMPX и SPHD

Текущая волатильность для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) составляет 4.56%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...