Сравнение HCMPX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMPX или SPHD.
Доходность
Сравнение доходности HCMPX и SPHD
Доходность по периодам
С начала года, HCMPX показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 24.64%.
HCMPX
26.91%
4.95%
11.68%
29.15%
13.01%
N/A
SPHD
24.64%
1.23%
17.34%
33.64%
8.06%
8.95%
Основные характеристики
| HCMPX | SPHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 2.51 |
| Коэф-т Мартина | 6.25 | 20.70 |
| Индекс Язвы | 4.66% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 18.36% | 11.21% |
| Макс. просадка | -33.21% | -41.39% |
| Текущая просадка | -0.98% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMPX и SPHD
HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между HCMPX и SPHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCMPX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMPX и SPHD
HCMPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 1.65% | 1.10% | 1.44% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.28% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок HCMPX и SPHD
Максимальная просадка HCMPX за все время составила -33.21%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMPX и SPHD
HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.