Сравнение HCMPX с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMPX и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMPX и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | -5.01% | 15.92% | 43.56% | 16.87% | -0.86% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMPX показывает доходность -5.01%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.
HCMPX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 14.00%
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMPX и QGRW
HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
HCMPX vs. QGRW — Ранг доходности на риск
HCMPX
QGRW
Сравнение HCMPX c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMPX | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.45 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.51 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 5.66 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMPX | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.32 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между HCMPX и QGRW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMPX и QGRW
Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.45% | 0.43% | 29.52% | 5.15% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 12.87% | 8.64% | 4.18% | 2.18% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCMPX и QGRW
Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMPX | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -24.40% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -15.44% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -10.67% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -3.33% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.12% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMPX и QGRW
Текущая волатильность для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) составляет 5.88%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMPX | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 7.91% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 13.96% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 24.20% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 21.23% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 21.23% | -1.02% |