PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMPX с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMPX с QGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCMPX (HCM Dividend Sector Plus Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both funds - HCMPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Howard Capital Management, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Over the past 3 years, HCMPX returned 24.97%/yr vs 29.10%/yr for QGRW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HCMPX charges 2.38%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности HCMPX и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMPX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

HCMPX

1 день
0.59%
1 месяц
7.66%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.02%
1 год
30.41%
3 года*
24.97%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.28%

QGRW

1 день
-1.04%
1 месяц
9.03%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.57%
1 год
35.66%
3 года*
29.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMPX и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		8.02%15.92%43.56%16.87%-0.86%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between HCMPX and QGRW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.86

The correlation between HCMPX and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Dividend Sector Plus Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с HCMPX:
HCMPX с HCMDXHCMPX с SPHDHCMPX с HCMTHCMPX с COWGHCMPX с CGBLHCMPX с DGRWHCMPX с SMGIX
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

HCMPX vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMPX
Ранг доходности на риск HCMPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMPX c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMPXQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.06

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.75

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.32

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

9.08

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMPX vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMPX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMPX и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMPXQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.06

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.66

-0.95

Просадки

Сравнение просадок HCMPX и QGRW

Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMPXQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-24.40%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-15.44%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-24.40%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.33%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-3.26%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.94%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMPX и QGRW

Текущая волатильность для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) составляет 3.63%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMPXQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.71%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

13.67%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

17.40%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

21.08%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

21.08%

-0.92%

Сравнение комиссий HCMPX и QGRW

HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMPX и QGRW

Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		0.40%0.43%29.52%5.15%8.57%0.00%0.00%0.15%12.87%8.64%4.18%2.18%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCMPX and QGRW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.71%) compared to HCMPX (3.63%). In terms of maximum drawdown, HCMPX dropped -28.88% vs QGRW's -24.40%.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMPX и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор