Сравнение HCMPX с QGRW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение HCMPX с QGRW

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).

HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMPX или QGRW.

Корреляция

Корреляция между HCMPX и QGRW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HCMPX и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HCMPX

QGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCMPX:

-0.50

QGRW:

0.14

Коэф-т Сортино

HCMPX:

-0.49

QGRW:

0.39

Коэф-т Омега

HCMPX:

0.92

QGRW:

1.05

Коэф-т Кальмара

HCMPX:

-0.39

QGRW:

0.16

Коэф-т Мартина

HCMPX:

-0.93

QGRW:

0.57

Индекс Язвы

HCMPX:

12.83%

QGRW:

6.75%

Дневная вол-ть

HCMPX:

23.92%

QGRW:

26.63%

Макс. просадка

HCMPX:

-33.21%

QGRW:

-24.40%

Текущая просадка

HCMPX:

-28.87%

QGRW:

-19.07%

Доходность по периодам

С начала года, HCMPX показывает доходность -12.91%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -15.51%.

HCMPX

С начала года

-12.91%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

-24.84%

1 год

-11.26%

5 лет

8.30%

10 лет

4.41%

QGRW

С начала года

-15.51%

1 месяц

-7.59%

6 месяцев

-10.53%

1 год

8.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий HCMPX и QGRW

HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

HCMPX

HCM Dividend Sector Plus Fund

HCMPX: 2.38%

QGRW

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

QGRW: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCMPX и QGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HCMPX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QGRW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCMPX c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HCMPX: -0.50

QGRW: 0.14

Коэффициент Сортино

HCMPX: -0.49

QGRW: 0.39

Коэффициент Омега

HCMPX: 0.92

QGRW: 1.05

Коэффициент Кальмара

HCMPX: -0.39

QGRW: 0.16

Коэффициент Мартина

HCMPX: -0.93

QGRW: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа HCMPX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMPX и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HCMPX

QGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMPX и QGRW

HCMPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.12%	1.65%	1.10%	1.44%	0.99%
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.17%	0.14%	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCMPX и QGRW

Максимальная просадка HCMPX за все время составила -33.21%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и QGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HCMPX

QGRW

Волатильность

Сравнение волатильности HCMPX и QGRW

Текущая волатильность для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) составляет 8.16%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HCMPX

QGRW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HCMPX с QGRW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HCMPX и QGRW

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HCMPX и QGRW

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCMPX и QGRW

HCMPX

QGRW

Сравнение HCMPX c QGRW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMPX и QGRW

Просадки

Сравнение просадок HCMPX и QGRW

Волатильность

Сравнение волатильности HCMPX и QGRW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество