Сравнение HCMPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMPX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMPX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | -5.93% | 15.92% | 43.56% | 16.87% | -22.96% | 36.55% | 27.80% | 24.02% | -14.61% | 17.02% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMPX показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCMPX имеют среднегодовую доходность 13.89%, а акции SPY немного впереди с 13.98%.
HCMPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.89%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMPX и SPY
HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
HCMPX vs. SPY — Ранг доходности на риск
HCMPX
SPY
Сравнение HCMPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMPX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.45 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.53 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 7.30 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMPX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HCMPX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMPX и SPY
Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.46% | 0.43% | 29.52% | 5.15% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 12.87% | 8.64% | 4.18% | 2.18% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HCMPX и SPY
Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMPX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -55.19% | +26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -12.05% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -24.50% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.88% | -33.72% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -6.24% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -9.09% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.52% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMPX и SPY
HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMPX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.31% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 9.47% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 19.05% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 17.06% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 17.92% | +2.29% |