Сравнение HCMPX с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMPX или DGRW.
Доходность
Сравнение доходности HCMPX и DGRW
Доходность по периодам
С начала года, HCMPX показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 21.59%.
HCMPX
26.91%
4.95%
11.68%
29.15%
13.01%
N/A
DGRW
21.59%
1.29%
11.82%
27.54%
14.46%
12.81%
Основные характеристики
| HCMPX | DGRW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 6.25 | 16.43 |
| Индекс Язвы | 4.66% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 18.36% | 10.62% |
| Макс. просадка | -33.21% | -32.04% |
| Текущая просадка | -0.98% | -1.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMPX и DGRW
HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Корреляция
Корреляция между HCMPX и DGRW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCMPX c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMPX и DGRW
HCMPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 1.65% | 1.10% | 1.44% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.39% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок HCMPX и DGRW
Максимальная просадка HCMPX за все время составила -33.21%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMPX и DGRW
HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.