PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCMPX с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMPX с DGRW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMPX или DGRW.

Корреляция

Корреляция между HCMPX и DGRW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HCMPX и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCMPX:

-0.53

DGRW:

0.36

Коэф-т Сортино

HCMPX:

-0.49

DGRW:

0.68

Коэф-т Омега

HCMPX:

0.92

DGRW:

1.10

Коэф-т Кальмара

HCMPX:

-0.39

DGRW:

0.40

Коэф-т Мартина

HCMPX:

-0.82

DGRW:

1.51

Индекс Язвы

HCMPX:

14.43%

DGRW:

4.32%

Дневная вол-ть

HCMPX:

23.77%

DGRW:

16.18%

Макс. просадка

HCMPX:

-33.21%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

HCMPX:

-25.89%

DGRW:

-7.77%

Доходность по периодам

С начала года, HCMPX показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции HCMPX уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 4.86% против 11.80% соответственно.

HCMPX

С начала года

-9.26%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

-24.23%

1 год

-12.83%

5 лет

8.33%

10 лет

4.86%

DGRW

С начала года

-2.73%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

-7.77%

1 год

5.44%

5 лет

14.85%

10 лет

11.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HCMPX и DGRW

HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCMPX и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMPX
Ранг риск-скорректированной доходности HCMPX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCMPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCMPX c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCMPX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMPX и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMPX и DGRW

Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что больше доходности DGRW в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		16.27%14.76%5.15%8.57%0.00%0.00%0.15%12.87%9.74%5.62%3.17%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.64%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок HCMPX и DGRW

Максимальная просадка HCMPX за все время составила -33.21%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HCMPX и DGRW

Текущая волатильность для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) составляет 4.56%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...