Сравнение HCMPX с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMPX и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMPX и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | -5.01% | 15.92% | 43.56% | 16.87% | -22.96% | 36.55% | 27.80% | 24.02% | -14.61% | 17.02% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMPX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции HCMPX превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 14.00% против 13.07% соответственно.
HCMPX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 14.00%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMPX и DGRW
HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
HCMPX vs. DGRW — Ранг доходности на риск
HCMPX
DGRW
Сравнение HCMPX c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMPX | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.75 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.19 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.05 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 4.75 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMPX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.75 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.81 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HCMPX и DGRW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMPX и DGRW
Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.45% | 0.43% | 29.52% | 5.15% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 12.87% | 8.64% | 4.18% | 2.18% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок HCMPX и DGRW
Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMPX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -32.04% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.30% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -17.27% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.88% | -32.04% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -5.69% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -3.04% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.51% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMPX и DGRW
HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMPX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 4.64% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 7.73% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 15.41% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 13.98% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 16.21% | +4.00% |